Сравнение SOXL с QTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).
SOXL и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXL и QTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXL и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 25.51% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 60.40% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 3.02% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 25.51%, что значительно выше, чем у QTAP с доходностью 3.02%.
SOXL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 225.54%
- 3 года*
- 44.58%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 41.63%
QTAP
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и QTAP
SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Доходность на риск
SOXL vs. QTAP — Ранг доходности на риск
SOXL
QTAP
Сравнение SOXL c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.29 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.05 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.50 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 1.81 | +2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 12.95 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.29 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SOXL и QTAP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и QTAP
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и QTAP
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и QTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXL | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -29.44% | -61.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -12.04% | -31.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.59% | 0.00% | -26.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.33% | -5.21% | -30.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.32% | 1.68% | +14.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и QTAP
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 37.87% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXL | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.87% | 1.88% | +35.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.76% | 3.23% | +76.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.50% | 16.38% | +103.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.36% | 19.03% | +86.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.70% | 19.03% | +78.67% |