Сравнение SOXL с ORLG
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SOXL tracks the ICE Semiconductor Index while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXL и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 157.28% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between SOXL and ORLG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. ORLG — Ранг доходности на риск
SOXL
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOXL c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXL | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXL и ORLG
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -39.93% | -50.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.63% | -34.91% | -17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.95% | -20.65% | -14.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.91% | 59.08% | +65.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.01% | 59.08% | +52.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.43% | 59.08% | +42.35% |
Сравнение комиссий SOXL и ORLG
И SOXL, и ORLG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и ORLG
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
SOXL and ORLG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL and ORLG have the same expense ratio: 0.75% per year.
SOXL has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for ORLG.
SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для SOXL и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор