PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOVF с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOVF с FLSP

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - SOVF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Sovereign's, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, SOVF returned -2.03% vs 17.72% for FLSP. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности SOVF и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 2.94%.

SOVF

1 день
0.64%
1 месяц
0.42%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-2.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLSP

1 день
-0.14%
1 месяц
1.88%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.32%
1 год
17.72%
3 года*
10.59%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOVF и FLSP

2026 (YTD)202520242023
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-2.69%-4.38%8.67%14.18%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.94%15.56%11.75%-2.81%

Correlation

The correlation between SOVF and FLSP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sovereign's Capital Flourish Fund

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с GLRYSOVF с ETIDXSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPP
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с HFNDFLSP с FNGSFLSP с SPY

Доходность на риск

SOVF vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 77
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOVF c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOVFFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.96

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.78

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

4.42

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

12.79

-13.08

SOVF vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FLSP равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOVF и FLSP

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, примерно равная максимальной просадке FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOVFFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-22.75%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-4.03%

-10.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-0.32%

-14.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-6.26%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

1.39%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и FLSP

Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что SOVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOVFFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

1.61%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

6.75%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

9.11%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

13.35%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

13.48%

+3.72%

Сравнение комиссий SOVF и FLSP

SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и FLSP

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FLSP в 2.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.57%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.79%0.77%0.30%0.18%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOVF and FLSP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOVF has higher volatility (3.78%) compared to FLSP (1.61%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs FLSP's -22.75%.

On 1-year performance, FLSP leads with 17.72% vs -2.03% for SOVF. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLSP has performed better with a 17.72% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for SOVF.

FLSP has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.79% for SOVF.

SOVF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: Sovereign's and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.65% for FLSP.

FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOVF и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор