Сравнение SOUX с QTAP
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, SOUX returned -89.16% vs 20.69% for QTAP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.
SOUX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -23.26%
- 6 месяцев
- -78.86%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- -89.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -75.22% | -41.14% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.89% | 8.49% |
Correlation
The correlation between SOUX and QTAP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. QTAP — Ранг доходности на риск
SOUX
QTAP
Сравнение SOUX c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.81 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 8.34 | -9.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 42.65 | -43.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и QTAP
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -29.44% | -66.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.67% | -2.49% | -93.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -0.78% | -94.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.15% | -4.94% | -58.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | 0.49% | +73.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и QTAP
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что SOUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 2.45% | +26.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | 5.24% | +98.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.67% | 6.23% | +152.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.56% | 18.92% | +139.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.56% | 18.62% | +139.94% |
Сравнение комиссий SOUX и QTAP
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и QTAP
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 81.88% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and QTAP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUX has higher volatility (29.08%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.67% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 20.69% vs -89.16% for SOUX. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 20.69% return vs -89.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор