Сравнение SOUX с QTAP
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, SOUX returned -84.20% vs 22.41% for QTAP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -73.15%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 12.83%.
SOUX
- 1 день
- -12.24%
- 1 месяц
- -41.95%
- С начала года
- -73.15%
- 6 месяцев
- -78.43%
- 1 год
- -84.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -73.15% | -41.14% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 12.83% | 8.49% |
Correlation
The correlation between SOUX and QTAP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. QTAP — Ранг доходности на риск
SOUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTAP
Сравнение SOUX c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 52.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и QTAP
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.27% | -29.44% | -65.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.27% | -2.49% | -92.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.27% | -1.70% | -93.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.11% | -4.99% | -56.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и QTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.88% | 6.12% | +155.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.88% | 18.92% | +142.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.88% | 18.72% | +143.16% |
Сравнение комиссий SOUX и QTAP
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и QTAP
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.59%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 75.59% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and QTAP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, QTAP leads with 22.41% vs -84.20% for SOUX. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 22.41% return vs -84.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 75.59%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.79% for QTAP.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор