Сравнение SOUN с VBIL
SOUN (SoundHound AI Inc) is a stock, while VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Over the past year, SOUN returned -18.63% vs 3.93% for VBIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -18.96%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.50%.
SOUN
- 1 день
- -8.39%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- -18.96%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -18.63%
- 3 года*
- 40.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUN SoundHound AI Inc | -18.96% | -27.78% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.50% | 3.71% |
Correlation
The correlation between SOUN and VBIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. VBIL — Ранг доходности на риск
SOUN
VBIL
Сравнение SOUN c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOUN | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -38.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 21.10 | -20.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 42.61 | -42.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 532.54 | -532.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUN | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 15.17 | -15.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 13.44 | -13.42 |
Просадки
Сравнение просадок SOUN и VBIL
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -0.09% | -93.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -0.09% | -72.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.65% | 0.00% | -66.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.95% | -0.00% | -66.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.94% | 0.01% | +43.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и VBIL
SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 18.41% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.41% | 0.06% | +18.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.01% | 0.16% | +51.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.52% | 0.26% | +80.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.48% | 0.30% | +136.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.48% | 0.30% | +136.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и VBIL
SOUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOUN SoundHound AI Inc | 0.00% | 0.00% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
SOUN and VBIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (18.41%) compared to VBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs VBIL's -0.09%.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.17 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор