PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOUN с LTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SOUNLTRX
Дох-ть с нач. г.227.83%-33.45%
Дох-ть за 1 год292.66%-3.70%
Коэф-т Шарпа2.22-0.13
Коэф-т Сортино3.580.27
Коэф-т Омега1.411.04
Коэф-т Кальмара3.16-0.09
Коэф-т Мартина7.51-0.21
Индекс Язвы37.52%39.96%
Дневная вол-ть126.72%63.27%
Макс. просадка-93.55%-98.71%
Текущая просадка-53.60%-93.95%

Фундаментальные показатели


SOUNLTRX
Рыночная капитализация$1.93B$146.78M
EPS-$0.38-$0.12
Общая выручка (12 мес.)$42.20M$127.30M
Валовая прибыль (12 мес.)$27.42M$47.20M
EBITDA (12 мес.)-$55.20M$5.66M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SOUN и LTRX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SOUN и LTRX

С начала года, SOUN показывает доходность 227.83%, что значительно выше, чем у LTRX с доходностью -33.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
46.33%
8.32%
SOUN
LTRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOUN c LTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и Lantronix, Inc. (LTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SOUN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOUN, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOUN, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOUN, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOUN, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOUN, с текущим значением в 7.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.51
LTRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LTRX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LTRX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LTRX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LTRX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LTRX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.21

Сравнение коэффициента Шарпа SOUN и LTRX

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа LTRX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и LTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
-0.13
SOUN
LTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и LTRX

Ни SOUN, ни LTRX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOUN и LTRX

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что меньше максимальной просадки LTRX в -98.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и LTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.60%
-50.13%
SOUN
LTRX

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и LTRX

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с Lantronix, Inc. (LTRX) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.31%
12.13%
SOUN
LTRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и LTRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и Lantronix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию