PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOUN с LTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SOUN и LTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc (SOUN) и Lantronix, Inc. (LTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.07%
-23.08%
SOUN
LTRX

Доходность по периодам

С начала года, SOUN показывает доходность 203.77%, что значительно выше, чем у LTRX с доходностью -50.51%.


SOUN

С начала года

203.77%

1 месяц

19.48%

6 месяцев

27.02%

1 год

203.77%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

LTRX

С начала года

-50.51%

1 месяц

-32.08%

6 месяцев

-24.48%

1 год

-44.55%

5 лет (среднегодовая)

-3.14%

10 лет (среднегодовая)

4.36%

Фундаментальные показатели


SOUNLTRX
Рыночная капитализация$2.38B$111.58M
EPS-$0.35-$0.14
Общая выручка (12 мес.)$67.30M$161.72M
Валовая прибыль (12 мес.)$40.23M$61.67M
EBITDA (12 мес.)-$101.23M$4.41M

Основные характеристики


SOUNLTRX
Коэф-т Шарпа1.49-0.67
Коэф-т Сортино2.99-0.64
Коэф-т Омега1.340.90
Коэф-т Кальмара2.13-0.46
Коэф-т Мартина5.03-1.07
Индекс Язвы37.80%41.56%
Дневная вол-ть127.57%66.97%
Макс. просадка-93.55%-98.71%
Текущая просадка-57.01%-95.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между SOUN и LTRX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOUN c LTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и Lantronix, Inc. (LTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOUN, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.49-0.67
Коэффициент Сортино SOUN, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.99-0.64
Коэффициент Омега SOUN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.340.90
Коэффициент Кальмара SOUN, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.13-0.66
Коэффициент Мартина SOUN, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.03-1.07
SOUN
LTRX

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа LTRX равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и LTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
-0.67
SOUN
LTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и LTRX

Ни SOUN, ни LTRX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOUN и LTRX

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что меньше максимальной просадки LTRX в -98.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и LTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-57.01%
-62.92%
SOUN
LTRX

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и LTRX

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 39.29% по сравнению с Lantronix, Inc. (LTRX) с волатильностью 35.54%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.29%
35.54%
SOUN
LTRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и LTRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и Lantronix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию