PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LTRX с MYO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LTRX и MYO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности LTRX и MYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lantronix, Inc. (LTRX) и Myomo, Inc. (MYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.38%
110.95%
LTRX
MYO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTRX:

-0.51

MYO:

0.48

Коэф-т Сортино

LTRX:

-0.32

MYO:

1.53

Коэф-т Омега

LTRX:

0.95

MYO:

1.17

Коэф-т Кальмара

LTRX:

-0.36

MYO:

0.46

Коэф-т Мартина

LTRX:

-0.78

MYO:

1.52

Индекс Язвы

LTRX:

44.45%

MYO:

30.47%

Дневная вол-ть

LTRX:

67.86%

MYO:

96.30%

Макс. просадка

LTRX:

-98.71%

MYO:

-99.93%

Текущая просадка

LTRX:

-94.14%

MYO:

-98.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LTRX:

$143.90M

MYO:

$204.20M

EPS

LTRX:

-$0.14

MYO:

-$0.23

PEG коэффициент

LTRX:

-3.58

MYO:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

LTRX:

$161.72M

MYO:

$25.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

LTRX:

$61.67M

MYO:

$17.67M

EBITDA (12 мес.)

LTRX:

$4.41M

MYO:

-$8.08M

Доходность по периодам

С начала года, LTRX показывает доходность -35.49%, что значительно ниже, чем у MYO с доходностью 28.14%.


LTRX

С начала года

-35.49%

1 месяц

32.17%

6 месяцев

7.39%

1 год

-34.60%

5 лет

1.32%

10 лет

7.13%

MYO

С начала года

28.14%

1 месяц

26.13%

6 месяцев

111.18%

1 год

46.24%

5 лет

-6.55%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LTRX c MYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantronix, Inc. (LTRX) и Myomo, Inc. (MYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LTRX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.510.48
Коэффициент Сортино LTRX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.321.53
Коэффициент Омега LTRX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.951.17
Коэффициент Кальмара LTRX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.460.46
Коэффициент Мартина LTRX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.781.52
LTRX
MYO

Показатель коэффициента Шарпа LTRX на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа MYO равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTRX и MYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.51
0.48
LTRX
MYO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTRX и MYO

Ни LTRX, ни MYO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LTRX и MYO

Максимальная просадка LTRX за все время составила -98.71%, примерно равная максимальной просадке MYO в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRX и MYO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-62.09%
-98.89%
LTRX
MYO

Волатильность

Сравнение волатильности LTRX и MYO

Текущая волатильность для Lantronix, Inc. (LTRX) составляет 14.70%, в то время как у Myomo, Inc. (MYO) волатильность равна 19.22%. Это указывает на то, что LTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.70%
19.22%
LTRX
MYO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LTRX и MYO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantronix, Inc. и Myomo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab