PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPVX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOPVX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Opportunity Fund (SOPVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

SOPVX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 24 февр. 2000 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SOPVX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Opportunity Fund (SOPVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOPVX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPVX
Allspring Opportunity Fund		-5.97%6.57%14.82%26.38%-20.91%24.35%20.88%39.41%-7.34%0.09%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, SOPVX показывает доходность -5.97%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

SOPVX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-5.97%
6 месяцев
-5.32%
1 год
7.19%
3 года*
10.28%
5 лет*
6.27%
10 лет*
11.34%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Opportunity Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SOPVX:
SOPVX с VOOSOPVX с SPYGSOPVX с FCNTXSOPVX с EKWAXSOPVX с STNFXSOPVX с STYAXSOPVX с EKJAX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий SOPVX и SWLGX

SOPVX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

SOPVX
Allspring Opportunity Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SOPVX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPVX
Ранг доходности на риск SOPVX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPVX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPVX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPVX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPVX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPVX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Opportunity Fund (SOPVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPVXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.83

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.35

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.17

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

4.02

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPVX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPVX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPVX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPVXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.83

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.70

-0.32

Корреляция

Корреляция между SOPVX и SWLGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPVX и SWLGX

Дивидендная доходность SOPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOPVX
Allspring Opportunity Fund		9.64%9.06%9.58%3.97%10.91%11.95%6.21%11.59%12.95%13.80%6.55%16.39%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOPVX и SWLGX

Максимальная просадка SOPVX за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPVX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOPVXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-32.69%

-23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-16.16%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-32.69%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-13.03%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-7.13%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.69%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPVX и SWLGX

Текущая волатильность для Allspring Opportunity Fund (SOPVX) составляет 6.28%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SOPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOPVXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.73%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

12.40%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

22.57%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

21.52%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

22.81%

-2.92%