PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOPVX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOPVX с VOO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Opportunity Fund (SOPVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SOPVX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 24 февр. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOPVX или VOO.

Корреляция

Корреляция между SOPVX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SOPVX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Opportunity Fund (SOPVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOPVX:

-0.35

VOO:

0.58

Коэф-т Сортино

SOPVX:

-0.34

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

SOPVX:

0.95

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

SOPVX:

-0.23

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

SOPVX:

-0.68

VOO:

2.36

Индекс Язвы

SOPVX:

11.19%

VOO:

4.90%

Дневная вол-ть

SOPVX:

21.89%

VOO:

19.45%

Макс. просадка

SOPVX:

-64.98%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SOPVX:

-22.50%

VOO:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, SOPVX показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции SOPVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.03% против 12.59% соответственно.

SOPVX

С начала года

-4.92%

1 месяц

12.69%

6 месяцев

-13.40%

1 год

-7.56%

3 года

3.25%

5 лет

3.80%

10 лет

0.03%

VOO

С начала года

-0.22%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.65%

1 год

11.15%

3 года

16.14%

5 лет

16.32%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Opportunity Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий SOPVX и VOO

SOPVX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SOPVX
Allspring Opportunity Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOPVX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPVX
Ранг риск-скорректированной доходности SOPVX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOPVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOPVX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Opportunity Fund (SOPVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOPVX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPVX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPVX и VOO

SOPVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOPVX
Allspring Opportunity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.22%0.00%0.39%0.32%1.48%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SOPVX и VOO

Максимальная просадка SOPVX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOPVX и VOO

Allspring Opportunity Fund (SOPVX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что SOPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...