PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOPVX с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOPVX с SPYG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Opportunity Fund (SOPVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SOPVX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 24 февр. 2000 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOPVX или SPYG.

Корреляция

Корреляция между SOPVX и SPYG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SOPVX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Opportunity Fund (SOPVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.33%
549.65%
SOPVX
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOPVX:

-0.40

SPYG:

0.66

Коэф-т Сортино

SOPVX:

-0.41

SPYG:

1.06

Коэф-т Омега

SOPVX:

0.94

SPYG:

1.15

Коэф-т Кальмара

SOPVX:

-0.26

SPYG:

0.74

Коэф-т Мартина

SOPVX:

-0.86

SPYG:

2.61

Индекс Язвы

SOPVX:

10.01%

SPYG:

6.28%

Дневная вол-ть

SOPVX:

21.60%

SPYG:

24.90%

Макс. просадка

SOPVX:

-64.98%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

SOPVX:

-26.43%

SPYG:

-11.62%

Доходность по периодам

С начала года, SOPVX показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции SOPVX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: -0.41% против 13.91% соответственно.

SOPVX

С начала года

-9.74%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-15.63%

1 год

-9.02%

5 лет

3.70%

10 лет

-0.41%

SPYG

С начала года

-7.10%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-3.16%

1 год

14.75%

5 лет

16.31%

10 лет

13.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SOPVX и SPYG

SOPVX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

SOPVX
Allspring Opportunity Fund
График комиссии SOPVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOPVX: 1.18%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOPVX и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPVX
Ранг риск-скорректированной доходности SOPVX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOPVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOPVX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Opportunity Fund (SOPVX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SOPVX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SOPVX: -0.40
SPYG: 0.66
Коэффициент Сортино SOPVX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SOPVX: -0.41
SPYG: 1.06
Коэффициент Омега SOPVX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SOPVX: 0.94
SPYG: 1.15
Коэффициент Кальмара SOPVX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SOPVX: -0.26
SPYG: 0.74
Коэффициент Мартина SOPVX, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SOPVX: -0.86
SPYG: 2.61

Показатель коэффициента Шарпа SOPVX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPVX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.66
SOPVX
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPVX и SPYG

SOPVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOPVX
Allspring Opportunity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.22%0.00%0.39%0.32%1.48%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.66%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок SOPVX и SPYG

Максимальная просадка SOPVX за все время составила -64.98%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPVX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.43%
-11.62%
SOPVX
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности SOPVX и SPYG

Текущая волатильность для Allspring Opportunity Fund (SOPVX) составляет 14.31%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что SOPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.31%
16.37%
SOPVX
SPYG