Сравнение SOPIX с UXPIX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.74%/yr vs -20.33%/yr for UXPIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и UXPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOPIX показывает доходность -16.96%, а UXPIX немного ниже – -17.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SOPIX имеют среднегодовую доходность -20.74%, а акции UXPIX немного впереди с -20.33%.
SOPIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -16.96%
- 6 месяцев
- -15.51%
- 1 год
- -27.05%
- 3 года*
- -21.92%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.74%
UXPIX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -17.23%
- 6 месяцев
- -20.67%
- 1 год
- -31.30%
- 3 года*
- -23.71%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -20.33%
Сравнение доходности по годам SOPIX и UXPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -16.96% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -17.23% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
Correlation
The correlation between SOPIX and UXPIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.71 |
The correlation between SOPIX and UXPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. UXPIX — Ранг доходности на риск
SOPIX
UXPIX
Сравнение SOPIX c UXPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPIX | UXPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.90 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | -1.50 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.73 | -0.99 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | -0.47 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 | -0.57 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.07 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и UXPIX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке UXPIX в -99.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и UXPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -99.47% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.45% | -33.54% | +6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -63.40% | +8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -74.39% | +9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.86% | -91.09% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -99.47% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.14% | -82.49% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 20.08% | -7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и UXPIX
Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 4.53%, в то время как у ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 10.59% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 25.53% | -13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 30.66% | -14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 33.66% | -10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 35.52% | -13.03% |
Сравнение комиссий SOPIX и UXPIX
И SOPIX, и UXPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и UXPIX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности UXPIX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.58% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.99% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and UXPIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (10.59%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs UXPIX's -99.47%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и UXPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор