PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с UVPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с UVPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.74%/yr vs -28.06%/yr for UVPIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и UVPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -16.96%, что значительно выше, чем у UVPIX с доходностью -18.18%. За последние 10 лет акции SOPIX превзошли акции UVPIX по среднегодовой доходности: -20.74% против -28.06% соответственно.

SOPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-27.05%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.74%

UVPIX

1 день
-3.47%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-18.18%
6 месяцев
-16.08%
1 год
-45.72%
3 года*
-34.39%
5 лет*
-19.85%
10 лет*
-28.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и UVPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.96%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		-18.18%-49.90%-17.67%-27.06%1.35%15.70%-57.91%-39.81%20.65%-48.37%

Correlation

The correlation between SOPIX and UVPIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

0.70

The correlation between SOPIX and UVPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с BRPIXSOPIX с DRCVX
Часто сравнивают с UVPIX:
UVPIX с OTPIXUVPIX с UXPIXUVPIX с UHPIXUVPIX с UOPIXUVPIX с GRZZXUVPIX с TEPIXUVPIX с BEARX

Доходность на риск

SOPIX vs. UVPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UVPIX
Ранг доходности на риск UVPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c UVPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPIXUVPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
-1.12

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
-1.70

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.80

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

-0.96

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.19

-1.37

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPIX vs. UVPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.73, что ниже коэффициента Шарпа UVPIX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и UVPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPIXUVPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

-1.12

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

-0.42

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

-0.61

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

-0.01

-0.80

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и UVPIX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке UVPIX в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и UVPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXUVPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-99.86%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.45%

-46.73%

+19.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-75.41%

+20.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-83.54%

+18.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

-96.71%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-99.85%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.14%

-89.49%

+13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

34.10%

-21.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и UVPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 4.53%, в то время как у ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXUVPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

13.64%

-9.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

32.93%

-20.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

41.39%

-25.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

47.90%

-24.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

46.46%

-23.97%

Сравнение комиссий SOPIX и UVPIX

И SOPIX, и UVPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и UVPIX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности UVPIX в 10.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.58%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		10.99%8.99%0.00%7.25%0.00%0.00%0.00%0.49%

Часто задаваемые вопросы

SOPIX and UVPIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVPIX has higher volatility (13.64%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs UVPIX's -99.86%.

UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и UVPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор