Сравнение SOPIX с UVPIX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.82%/yr vs -27.55%/yr for UVPIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и UVPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -13.62%, что значительно ниже, чем у UVPIX с доходностью -8.81%. За последние 10 лет акции SOPIX превзошли акции UVPIX по среднегодовой доходности: -20.82% против -27.55% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -13.62%
- 6 месяцев
- -12.17%
- 1 год
- -22.46%
- 3 года*
- -20.43%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- -20.82%
UVPIX
- 1 день
- 6.02%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -7.80%
- 1 год
- -33.56%
- 3 года*
- -31.12%
- 5 лет*
- -17.79%
- 10 лет*
- -27.55%
Сравнение доходности по годам SOPIX и UVPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -13.62% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -8.81% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
Correlation
The correlation between SOPIX and UVPIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.70 |
The correlation between SOPIX and UVPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. UVPIX — Ранг доходности на риск
SOPIX
UVPIX
Сравнение SOPIX c UVPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPIX | UVPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.84 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.98 | -1.23 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и UVPIX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке UVPIX в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и UVPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -99.86% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -43.77% | +18.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -75.41% | +20.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -83.54% | +18.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.86% | -96.71% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -99.84% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.18% | -89.50% | +13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 32.43% | -19.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и UVPIX
Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 8.97%, в то время как у ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 15.32% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 35.36% | -20.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 43.21% | -25.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 48.24% | -24.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 46.51% | -23.90% |
Сравнение комиссий SOPIX и UVPIX
И SOPIX, и UVPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и UVPIX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности UVPIX в 9.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.48% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 9.86% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and UVPIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (15.32%) compared to SOPIX (8.97%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs UVPIX's -99.86%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и UVPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор