PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с RYGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с RYGBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.72%/yr vs -4.66%/yr for RYGBX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SOPIX charges 1.78%/yr vs 0.99%/yr for RYGBX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и RYGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -16.73%, что значительно ниже, чем у RYGBX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям RYGBX по среднегодовой доходности: -20.72% против -4.66% соответственно.

SOPIX

1 день
0.28%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-16.73%
6 месяцев
-15.37%
1 год
-26.64%
3 года*
-21.85%
5 лет*
-16.67%
10 лет*
-20.72%

RYGBX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.19%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-2.69%
1 год
1.46%
3 года*
-5.32%
5 лет*
-10.88%
10 лет*
-4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и RYGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.73%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-1.69%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%

Correlation

The correlation between SOPIX and RYGBX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.20

The correlation between SOPIX and RYGBX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с BRPIX
Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с TEPIXRYGBX с RYTIXRYGBX с SPY

Доходность на риск

SOPIX vs. RYGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c RYGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPIXRYGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.68
0.29

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.51
0.50

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.06

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.34

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.11

0.84

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPIX vs. RYGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.68, что ниже коэффициента Шарпа RYGBX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и RYGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPIXRYGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.68

0.29

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

-0.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

-0.24

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.08

-0.89

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и RYGBX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки RYGBX в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и RYGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXRYGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-62.42%

-36.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.45%

-9.88%

-17.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-23.34%

-31.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-55.36%

-9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

-62.42%

-28.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-59.10%

-39.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.14%

-19.52%

-56.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

4.00%

+8.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и RYGBX

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXRYGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.24%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

7.54%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

11.45%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

19.75%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

19.30%

+3.19%

Сравнение комиссий SOPIX и RYGBX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYGBX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и RYGBX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности RYGBX в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.89%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.57%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOPIX and RYGBX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPIX has higher volatility (4.53%) compared to RYGBX (3.24%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs RYGBX's -62.42%.

RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и RYGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор