PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с PMPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.72%/yr vs 13.06%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -16.73%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -20.72% против 13.06% соответственно.

SOPIX

1 день
0.28%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-16.73%
6 месяцев
-15.37%
1 год
-26.64%
3 года*
-21.85%
5 лет*
-16.67%
10 лет*
-20.72%

PMPIX

1 день
-5.06%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
4.63%
1 год
93.81%
3 года*
52.76%
5 лет*
17.34%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.73%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-3.42%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between SOPIX and PMPIX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.24

The correlation between SOPIX and PMPIX shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с BRPIX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO

Доходность на риск

SOPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.68
1.43

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.51
1.84

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.26

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.30

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.11

5.59

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.68, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPIXPMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.68

1.43

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.33

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

0.25

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.08

-0.89

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и PMPIX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-94.34%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.45%

-41.66%

+14.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-41.66%

-13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-61.05%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

-65.94%

-24.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-44.33%

-54.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.14%

-59.69%

-16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

17.13%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 4.53%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 22.17%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

22.17%

-17.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

54.82%

-42.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

66.86%

-50.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

53.08%

-29.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

52.52%

-30.03%

Сравнение комиссий SOPIX и PMPIX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и PMPIX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности PMPIX в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.45%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.57%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SOPIX and PMPIX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (22.17%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор