Сравнение SOPIX с ENPIX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ENPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.28%/yr vs 6.10%/yr for ENPIX. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.51%/yr for ENPIX.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и ENPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у ENPIX с доходностью 39.97%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям ENPIX по среднегодовой доходности: -20.28% против 6.10% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -14.03%
- 1 год
- -20.64%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -15.00%
- 10 лет*
- -20.28%
ENPIX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 27.80%
- С начала года
- 39.97%
- 1 год
- 48.31%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 27.07%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение доходности по годам SOPIX и ENPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -14.03% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 39.97% | 4.99% | 2.30% | -7.46% | 92.17% | 82.32% | -53.71% | 10.35% | -30.54% | -5.59% |
Correlation
The correlation between SOPIX and ENPIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | -0.43 |
The correlation between SOPIX and ENPIX shifts across timeframes, from -0.43 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. ENPIX — Ранг доходности на риск
SOPIX
ENPIX
Сравнение SOPIX c ENPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPIX | ENPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.02 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 5.37 | -7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и ENPIX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и ENPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -90.12% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -23.01% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -32.27% | -22.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -36.48% | -28.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.96% | -84.54% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -15.08% | -83.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.23% | -36.82% | -39.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 8.67% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и ENPIX
Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 7.80%, в то время как у ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 10.71% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 25.06% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 31.49% | -12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 38.64% | -14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 44.69% | -22.06% |
Сравнение комиссий SOPIX и ENPIX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ENPIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и ENPIX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности ENPIX в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 1.97% | 2.76% | 3.19% | 0.87% | 2.76% | 1.59% | 1.76% | 1.34% | 1.76% | 0.84% | 0.57% | 0.56% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.49% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and ENPIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPIX has higher volatility (10.71%) compared to SOPIX (7.80%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs ENPIX's -90.12%.
ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и ENPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор