PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с DXHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с DXHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and DXHYX (Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while DXHYX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 5 years, SOPIX returned -16.67%/yr vs 1.87%/yr for DXHYX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.35%/yr for DXHYX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и DXHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -16.73%, что значительно ниже, чем у DXHYX с доходностью 0.37%.

SOPIX

1 день
0.28%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-16.73%
6 месяцев
-15.37%
1 год
-26.64%
3 года*
-21.85%
5 лет*
-16.67%
10 лет*
-20.72%

DXHYX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.97%
3 года*
6.85%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и DXHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.73%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-24.56%
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		0.37%6.56%6.47%10.88%-13.99%3.00%2.26%12.61%-3.82%5.22%

Correlation

The correlation between SOPIX and DXHYX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

-0.65

The correlation between SOPIX and DXHYX has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с BRPIX
Часто сравнивают с DXHYX:
DXHYX с SPHYDXHYX с UPRODXHYX с VOODXHYX с FDFIXDXHYX с DXRLXDXHYX с RYILXDXHYX с PHPIX

Доходность на риск

SOPIX vs. DXHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DXHYX
Ранг доходности на риск DXHYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXHYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXHYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXHYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXHYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXHYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c DXHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPIXDXHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.68
1.19

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.51
1.78

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.22

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.73

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.11

7.14

-9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPIX vs. DXHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.68, что ниже коэффициента Шарпа DXHYX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и DXHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPIXDXHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.68

1.19

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.22

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.31

-1.12

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и DXHYX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки DXHYX в -26.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и DXHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXDXHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-26.40%

-72.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.45%

-3.03%

-24.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-6.42%

-48.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-18.67%

-46.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-0.45%

-98.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.14%

-3.70%

-72.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

0.73%

+12.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и DXHYX

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXDXHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

1.42%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

3.41%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

4.40%

+11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

8.47%

+14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

9.34%

+13.15%

Сравнение комиссий SOPIX и DXHYX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXHYX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и DXHYX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DXHYX в 3.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		3.59%4.32%4.75%6.08%12.11%2.06%6.32%9.95%4.99%3.57%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.57%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOPIX and DXHYX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPIX has higher volatility (4.53%) compared to DXHYX (1.42%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs DXHYX's -26.40%.

DXHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и DXHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор