Сравнение SOPAX с RMFGX
SOPAX (ClearBridge Dividend Strategy Fund) and RMFGX (American Mutual Fund Class R-6) are both mutual funds - SOPAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while RMFGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by American Funds. Over the past 10 years, SOPAX returned 11.97%/yr vs 11.35%/yr for RMFGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SOPAX charges 1.02%/yr vs 0.27%/yr for RMFGX.
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и RMFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOPAX показывает доходность 9.14%, а RMFGX немного выше – 9.27%. За последние 10 лет акции SOPAX превзошли акции RMFGX по среднегодовой доходности: 11.97% против 11.35% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.97%
RMFGX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам SOPAX и RMFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 9.14% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
RMFGX American Mutual Fund Class R-6 | 9.27% | 16.43% | 15.28% | 9.78% | -4.19% | 25.28% | 5.15% | 21.92% | -2.00% | 17.86% |
Correlation
The correlation between SOPAX and RMFGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between SOPAX and RMFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPAX vs. RMFGX — Ранг доходности на риск
SOPAX
RMFGX
Сравнение SOPAX c RMFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPAX | RMFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.10 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 8.45 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и RMFGX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки RMFGX в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и RMFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPAX | RMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -29.79% | -16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -7.89% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.72% | -12.90% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -15.17% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -29.79% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -2.70% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.96% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и RMFGX
ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPAX | RMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.11% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 7.39% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 9.66% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 12.50% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 14.08% | +2.26% |
Сравнение комиссий SOPAX и RMFGX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии RMFGX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и RMFGX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности RMFGX в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMFGX American Mutual Fund Class R-6 | 7.26% | 7.85% | 6.59% | 4.06% | 5.20% | 4.88% | 2.30% | 4.89% | 6.75% | 6.23% | 4.54% | 6.84% |
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 11.87% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
SOPAX and RMFGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPAX has higher volatility (2.65%) compared to RMFGX (2.11%). In terms of maximum drawdown, SOPAX dropped -46.78% vs RMFGX's -29.79%.
SOPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPAX и RMFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор