PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RMFGX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RMFGX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMFGX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMFGX
American Mutual Fund Class R-6
-1.26%16.43%15.28%9.78%-4.19%25.28%5.15%21.92%-2.00%17.86%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, RMFGX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции RMFGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.95% против 16.95% соответственно.


RMFGX

1 день
1.86%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.03%
1 год
12.01%
3 года*
13.01%
5 лет*
9.93%
10 лет*
10.95%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Mutual Fund Class R-6

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий RMFGX и SCHG

RMFGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

RMFGX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RMFGX
Ранг доходности на риск RMFGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMFGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMFGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMFGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMFGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMFGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMFGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RMFGXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.76

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.09

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

3.71

+1.81

RMFGX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMFGX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMFGX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RMFGXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.57

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

+0.01

Корреляция

Корреляция между RMFGX и SCHG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RMFGX и SCHG

Дивидендная доходность RMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMFGX
American Mutual Fund Class R-6
7.99%7.85%6.59%4.06%5.20%4.88%2.30%4.89%6.75%6.23%4.54%6.84%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок RMFGX и SCHG

Максимальная просадка RMFGX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMFGX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


RMFGXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-34.59%

+4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-16.41%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

-34.59%

+19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.79%

-34.59%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-12.51%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-5.22%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

4.84%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RMFGX и SCHG

Текущая волатильность для American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) составляет 4.04%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что RMFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RMFGXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

6.77%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

12.54%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

22.45%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

22.31%

-9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

21.51%

-7.40%