Сравнение RMFGX с VLCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX).
RMFGX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RMFGX и VLCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMFGX и VLCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMFGX American Mutual Fund Class R-6 | -1.26% | 16.43% | 15.28% | 9.78% | -4.19% | 25.28% | 5.15% | 21.92% | -2.00% | 17.86% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | -4.78% | 18.09% | 25.10% | 27.26% | -19.69% | 27.02% | 21.03% | 31.39% | -4.49% | 22.02% |
Доходность по периодам
С начала года, RMFGX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у VLCAX с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции RMFGX уступали акциям VLCAX по среднегодовой доходности: 10.95% против 14.03% соответственно.
RMFGX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 10.95%
VLCAX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 14.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMFGX и VLCAX
RMFGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VLCAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RMFGX vs. VLCAX — Ранг доходности на риск
RMFGX
VLCAX
Сравнение RMFGX c VLCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMFGX | VLCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 7.07 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMFGX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.66 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.55 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между RMFGX и VLCAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMFGX и VLCAX
Дивидендная доходность RMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности VLCAX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMFGX American Mutual Fund Class R-6 | 7.99% | 7.85% | 6.59% | 4.06% | 5.20% | 4.88% | 2.30% | 4.89% | 6.75% | 6.23% | 4.54% | 6.84% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.12% | 1.08% | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок RMFGX и VLCAX
Максимальная просадка RMFGX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки VLCAX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMFGX и VLCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMFGX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.79% | -54.76% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -12.17% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.17% | -25.65% | +10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.79% | -33.97% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -6.52% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -6.90% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.58% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMFGX и VLCAX
Текущая волатильность для American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) составляет 4.04%, в то время как у Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RMFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMFGX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.34% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 9.58% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 18.42% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 17.17% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 18.18% | -4.07% |