Сравнение RMFGX с VLCAX
RMFGX (American Mutual Fund Class R-6) and VLCAX (Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - RMFGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by American Funds, while VLCAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, RMFGX returned 11.51%/yr vs 15.65%/yr for VLCAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RMFGX charges 0.27%/yr vs 0.05%/yr for VLCAX.
Доходность
Сравнение доходности RMFGX и VLCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMFGX показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у VLCAX с доходностью 11.49%. За последние 10 лет акции RMFGX уступали акциям VLCAX по среднегодовой доходности: 11.51% против 15.65% соответственно.
RMFGX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 11.51%
VLCAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение доходности по годам RMFGX и VLCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMFGX American Mutual Fund Class R-6 | 6.79% | 16.43% | 15.28% | 9.78% | -4.19% | 25.28% | 5.15% | 21.92% | -2.00% | 17.86% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 11.49% | 18.09% | 25.10% | 27.26% | -19.69% | 27.02% | 21.03% | 31.39% | -4.49% | 22.02% |
Correlation
The correlation between RMFGX and VLCAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between RMFGX and VLCAX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMFGX vs. VLCAX — Ранг доходности на риск
RMFGX
VLCAX
Сравнение RMFGX c VLCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMFGX | VLCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.22 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 14.78 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMFGX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.48 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.81 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.86 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.58 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок RMFGX и VLCAX
Максимальная просадка RMFGX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки VLCAX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMFGX и VLCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMFGX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.79% | -54.76% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -9.19% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | -19.01% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.17% | -25.65% | +10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.79% | -33.97% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -6.86% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.00% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMFGX и VLCAX
Текущая волатильность для American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) составляет 2.34%, в то время как у Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что RMFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMFGX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.80% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 9.01% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 11.92% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 17.16% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 18.20% | -4.08% |
Сравнение комиссий RMFGX и VLCAX
RMFGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VLCAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMFGX и VLCAX
Дивидендная доходность RMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности VLCAX в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMFGX American Mutual Fund Class R-6 | 7.39% | 7.85% | 6.59% | 4.06% | 5.20% | 4.88% | 2.30% | 4.89% | 6.75% | 6.23% | 4.54% | 6.84% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.96% | 1.08% | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
RMFGX and VLCAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLCAX has higher volatility (2.80%) compared to RMFGX (2.34%). In terms of maximum drawdown, RMFGX dropped -29.79% vs VLCAX's -54.76%.
VLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMFGX и VLCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор