Сравнение SOPAX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -9.43% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и GQEIX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
SOPAX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
SOPAX
GQEIX
Сравнение SOPAX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.45 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.69 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.77 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 1.97 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.45 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.76 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и GQEIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и GQEIX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и GQEIX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -28.48% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -8.30% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -20.44% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -6.26% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -5.69% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.40% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и GQEIX
ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.76% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 7.32% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 12.44% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 15.88% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 18.88% | -2.52% |