PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPAX с FKDNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPAX с FKDNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOPAX (ClearBridge Dividend Strategy Fund) and FKDNX (Franklin DynaTech Fund) are both mutual funds - SOPAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while FKDNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, SOPAX returned 12.09%/yr vs 18.38%/yr for FKDNX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOPAX charges 1.02%/yr vs 0.79%/yr for FKDNX.

Доходность

Сравнение доходности SOPAX и FKDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPAX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у FKDNX с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям FKDNX по среднегодовой доходности: 12.09% против 18.38% соответственно.

SOPAX

1 день
0.26%
1 месяц
0.79%
С начала года
5.76%
6 месяцев
6.37%
1 год
14.99%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.13%
10 лет*
12.09%

FKDNX

1 день
0.42%
1 месяц
7.25%
С начала года
13.49%
6 месяцев
12.49%
1 год
30.72%
3 года*
25.84%
5 лет*
11.35%
10 лет*
18.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPAX и FKDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		5.76%12.27%16.77%14.13%-8.41%26.36%7.62%30.97%-5.18%18.58%
FKDNX
Franklin DynaTech Fund		13.49%18.59%30.57%44.42%-40.30%12.53%57.68%36.36%2.85%39.29%

Correlation

The correlation between SOPAX and FKDNX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1993 г.

0.71

Over the past year, the correlation between SOPAX and FKDNX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy Fund

Franklin DynaTech Fund

Часто сравнивают с SOPAX:
SOPAX с SWPPXSOPAX с DGROSOPAX с DONSOPAX с FXAIXSOPAX с AFVLXSOPAX с AMCPXSOPAX с SDY
Часто сравнивают с FKDNX:
FKDNX с VOOFKDNX с QQQFKDNX с VGTFKDNX с AGTHXFKDNX с FADTXFKDNX с VUGFKDNX с EPGAX

Доходность на риск

SOPAX vs. FKDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPAX
Ранг доходности на риск SOPAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FKDNX
Ранг доходности на риск FKDNX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKDNX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKDNX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKDNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKDNX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKDNX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPAX c FKDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPAXFKDNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.55

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.07

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.54

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

4.79

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPAX vs. FKDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPAX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKDNX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPAX и FKDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPAXFKDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.44

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.67

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SOPAX и FKDNX

Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки FKDNX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и FKDNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPAXFKDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.78%

-51.63%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-20.49%

+12.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-26.23%

+12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-48.28%

+28.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.72%

-48.28%

+13.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

0.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-11.25%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

6.57%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPAX и FKDNX

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 2.22%, в то время как у Franklin DynaTech Fund (FKDNX) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPAXFKDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

4.76%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

15.85%

-8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

20.38%

-11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

26.21%

-11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

24.61%

-8.24%

Сравнение комиссий SOPAX и FKDNX

SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FKDNX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPAX и FKDNX

Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности FKDNX в 9.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKDNX
Franklin DynaTech Fund		9.84%11.17%0.00%0.00%0.00%1.43%0.00%0.74%2.92%1.77%3.55%2.46%
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		12.91%13.65%9.54%9.20%5.68%9.93%1.76%7.32%6.56%6.75%3.03%1.53%

Часто задаваемые вопросы

SOPAX and FKDNX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKDNX has higher volatility (4.76%) compared to SOPAX (2.22%). In terms of maximum drawdown, SOPAX dropped -46.78% vs FKDNX's -51.63%.

SOPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPAX и FKDNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор