Сравнение SOPAX с FKDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. FKDNX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 янв. 1968 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и FKDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и FKDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
FKDNX Franklin DynaTech Fund | -10.96% | 18.59% | 30.57% | 44.42% | -40.30% | 12.53% | 57.68% | 36.36% | 2.85% | 39.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у FKDNX с доходностью -10.96%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям FKDNX по среднегодовой доходности: 11.50% против 15.95% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
FKDNX
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -10.96%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 15.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и FKDNX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FKDNX в 0.79%.
Доходность на риск
SOPAX vs. FKDNX — Ранг доходности на риск
SOPAX
FKDNX
Сравнение SOPAX c FKDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | FKDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.81 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 2.63 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | FKDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.23 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.65 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.64 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и FKDNX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и FKDNX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности FKDNX в 12.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
FKDNX Franklin DynaTech Fund | 12.54% | 11.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.43% | 0.00% | 0.74% | 2.92% | 1.77% | 3.55% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и FKDNX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки FKDNX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и FKDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | FKDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -51.63% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -20.49% | +10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -48.28% | +28.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -48.28% | +13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -16.48% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -11.28% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 6.29% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и FKDNX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.56%, в то время как у Franklin DynaTech Fund (FKDNX) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | FKDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 9.29% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 16.81% | -9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 26.47% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 26.27% | -12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 24.53% | -8.17% |