Сравнение SONY с VGUS
SONY (Sony Group Corporation) is a stock, while VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Over the past year, SONY returned -10.56% vs 3.87% for VGUS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SONY и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SONY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 1.86%.
SONY
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.96%
- 6 месяцев
- -11.32%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -10.56%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 14.10%
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SONY и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SONY Sony Group Corporation | -16.45% | 14.82% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.86% | 3.78% |
Correlation
The correlation between SONY and VGUS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SONY vs. VGUS — Ранг доходности на риск
SONY
VGUS
Сравнение SONY c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SONY | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -34.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 10.39 | -9.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 53.40 | -53.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 403.94 | -404.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SONY и VGUS
Максимальная просадка SONY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SONY | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -0.07% | -93.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -0.07% | -36.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.31% | 0.00% | -29.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.16% | -0.00% | -42.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | 0.01% | +21.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SONY и VGUS
Sony Group Corporation (SONY) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SONY | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 0.06% | +9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.28% | 0.18% | +22.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.24% | 0.33% | +29.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 0.33% | +28.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 0.33% | +28.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SONY и VGUS
Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VGUS в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONY Sony Group Corporation | 0.38% | 0.59% | 0.58% | 0.59% | 0.69% | 0.43% | 0.46% | 0.54% | 0.56% | 0.45% | 0.63% | 0.34% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SONY and VGUS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SONY has higher volatility (9.18%) compared to VGUS (0.06%). In terms of maximum drawdown, SONY dropped -93.18% vs VGUS's -0.07%.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SONY и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор