Сравнение SOLZ с SETH
SOLZ (Solana ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. SOLZ is actively managed, while SETH is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -60.09% vs 22.27% for SETH. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 29.34%.
SOLZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- -60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -39.74% | -14.53% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | -52.42% |
Correlation
The correlation between SOLZ and SETH is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.87 |
The correlation between SOLZ and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. SETH — Ранг доходности на риск
SOLZ
SETH
Сравнение SOLZ c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.11 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.68 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.23 | -2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и SETH
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -80.74% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -33.10% | -42.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -64.47% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -54.94% | +17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 18.36% | +33.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и SETH
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) с волатильностью 14.79%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 14.79% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 47.12% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 68.52% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 69.29% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 69.29% | +6.73% |
Сравнение комиссий SOLZ и SETH
И SOLZ, и SETH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и SETH
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности SETH в 17.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 17.26% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
SOLZ Solana ETF | 3.56% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and SETH have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (18.34%) compared to SETH (14.79%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 22.27% vs -60.09% for SOLZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 14.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 22.27% return vs -60.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ and SETH have the same expense ratio: 0.95% per year.
SETH has the higher dividend yield at 17.26%, compared with 3.56% for SOLZ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор