Сравнение SOLZ с SETH
SOLZ (Solana ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. SOLZ is actively managed, while SETH is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -59.43% vs -1.33% for SETH. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 40.93%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 29.74%
- С начала года
- 40.93%
- 6 месяцев
- 46.51%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -12.47% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 40.93% | -53.84% |
Correlation
The correlation between SOLZ and SETH is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.87 |
The correlation between SOLZ and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. SETH — Ранг доходности на риск
SOLZ
SETH
Сравнение SOLZ c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.02 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.04 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.02 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.45 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и SETH
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -80.74% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | -56.01% | -16.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -61.29% | -11.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -54.79% | +20.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | 35.77% | +10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и SETH
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 9.81% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 46.07% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 68.54% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 69.53% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 69.53% | +6.54% |
Сравнение комиссий SOLZ и SETH
И SOLZ, и SETH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и SETH
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SETH в 10.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.91% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and SETH have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (16.15%) compared to SETH (9.81%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -72.41% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with -1.33% vs -59.43% for SOLZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 9.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a -1.33% return vs -59.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ and SETH have the same expense ratio: 0.95% per year.
SETH has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 3.92% for SOLZ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор