Сравнение SOLZ с EZBC
SOLZ (Solana ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. SOLZ is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -59.55% vs -39.64% for EZBC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -45.08%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
SOLZ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -20.48%
- С начала года
- -45.08%
- 6 месяцев
- -51.54%
- 1 год
- -59.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -45.08% | -12.47% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | 3.79% |
Correlation
The correlation between SOLZ and EZBC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SOLZ and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. EZBC — Ранг доходности на риск
SOLZ
EZBC
Сравнение SOLZ c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.80 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.39 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.91 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.27 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и EZBC
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -73.46%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.46% | -49.50% | -23.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.46% | -49.50% | -23.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.46% | -49.50% | -23.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.24% | -16.07% | -18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.26% | 28.59% | +17.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и EZBC
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 9.09% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.52% | 33.90% | +15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.90% | 43.71% | +30.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 50.05% | +25.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 50.05% | +25.97% |
Сравнение комиссий SOLZ и EZBC
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и EZBC
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
SOLZ Solana ETF | 4.08% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and EZBC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (16.04%) compared to EZBC (9.09%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -73.46% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, EZBC leads with -39.64% vs -59.55% for SOLZ. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -39.64% return vs -59.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 0.00% for EZBC.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.19% for EZBC.
SOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор