Сравнение SOLZ с EZBC
SOLZ (Solana ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. SOLZ is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -60.09% vs -46.31% for EZBC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -26.62%.
SOLZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- -60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -39.74% | -14.53% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | 2.18% |
Correlation
The correlation between SOLZ and EZBC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SOLZ and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. EZBC — Ранг доходности на риск
SOLZ
EZBC
Сравнение SOLZ c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.82 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.87 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.40 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и EZBC
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -53.35% | -22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -53.35% | -22.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -48.92% | -21.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -17.75% | -19.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 33.13% | +18.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и EZBC
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 10.76% | +7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 34.80% | +17.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 44.30% | +30.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 49.84% | +26.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 49.84% | +26.18% |
Сравнение комиссий SOLZ и EZBC
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и EZBC
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
SOLZ Solana ETF | 3.56% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and EZBC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (18.34%) compared to EZBC (10.76%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, EZBC leads with -46.31% vs -60.09% for SOLZ. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -46.31% return vs -60.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for EZBC.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.19% for EZBC.
SOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор