Сравнение SOLZ с ETHD
SOLZ (Solana ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -59.43% vs -42.18% for ETHD. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SOLZ charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 63.80%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 11.25%
- 1 месяц
- 66.19%
- С начала года
- 63.80%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- -42.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -12.47% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 63.80% | -87.12% |
Correlation
The correlation between SOLZ and ETHD is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.87 |
The correlation between SOLZ and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. ETHD — Ранг доходности на риск
SOLZ
ETHD
Сравнение SOLZ c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.51 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.64 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.31 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.35 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и ETHD
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -95.59% | +23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | -83.63% | +11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -87.20% | +14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -66.01% | +31.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | 66.00% | -19.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и ETHD
Текущая волатильность для Solana ETF (SOLZ) составляет 16.15%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 19.00% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 92.37% | -41.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 136.23% | -62.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 142.19% | -66.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 142.19% | -66.12% |
Сравнение комиссий SOLZ и ETHD
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и ETHD
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности ETHD в 10.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.68% | 156.62% | 19.15% |
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and ETHD have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (19.00%) compared to SOLZ (16.15%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -72.41% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -42.18% vs -59.43% for SOLZ. On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 16.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -42.18% return vs -59.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 3.92% for SOLZ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор