Сравнение SOLZ с ETHD
SOLZ (Solana ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -55.03% vs -49.20% for ETHD. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SOLZ charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -45.34%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 75.32%.
SOLZ
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -45.34%
- 6 месяцев
- -45.51%
- 1 год
- -55.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 8.45%
- 1 месяц
- 38.06%
- С начала года
- 75.32%
- 6 месяцев
- 75.17%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -45.34% | -14.53% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 75.32% | -86.33% |
Correlation
The correlation between SOLZ and ETHD is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.88 |
The correlation between SOLZ and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. ETHD — Ранг доходности на риск
SOLZ
ETHD
Сравнение SOLZ c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.03 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.60 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.77 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и ETHD
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -95.59% | +19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -82.01% | +6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -86.30% | +12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.64% | -66.40% | +30.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.89% | 66.92% | -18.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и ETHD
Текущая волатильность для Solana ETF (SOLZ) составляет 22.31%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 39.39%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 39.39% | -17.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 93.71% | -41.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.66% | 137.55% | -62.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.60% | 142.54% | -65.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.60% | 142.54% | -65.94% |
Сравнение комиссий SOLZ и ETHD
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и ETHD
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности ETHD в 9.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 9.98% | 156.62% | 19.15% |
SOLZ Solana ETF | 4.29% | 1.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and ETHD have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.39%) compared to SOLZ (22.31%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -49.20% vs -55.03% for SOLZ. On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 22.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -49.20% return vs -55.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 9.98%, compared with 4.29% for SOLZ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор