Сравнение SOLZ с CEPI
SOLZ (Solana ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -55.03% vs 32.91% for CEPI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -45.34%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 22.16%.
SOLZ
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -45.34%
- 6 месяцев
- -45.51%
- 1 год
- -55.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -45.34% | -14.53% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 22.16% | 18.97% |
Correlation
The correlation between SOLZ and CEPI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between SOLZ and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. CEPI — Ранг доходности на риск
SOLZ
CEPI
Сравнение SOLZ c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.47 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 3.49 | -4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и CEPI
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -29.48% | -46.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -22.47% | -53.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -1.96% | -71.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.64% | -8.41% | -27.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.89% | 9.45% | +39.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и CEPI
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 8.13% | +14.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 21.59% | +30.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.66% | 27.39% | +47.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.60% | 31.62% | +44.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.60% | 31.62% | +44.98% |
Сравнение комиссий SOLZ и CEPI
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и CEPI
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности CEPI в 44.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 44.52% | 50.78% |
SOLZ Solana ETF | 4.29% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and CEPI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (22.31%) compared to CEPI (8.13%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 32.91% vs -55.03% for SOLZ. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 32.91% return vs -55.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
CEPI has the higher dividend yield at 44.52%, compared with 4.29% for SOLZ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and REX. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор