Сравнение SOLZ с BFJL
SOLZ (Solana ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, SOLZ returned -60.09% vs -15.77% for BFJL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
SOLZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- -60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -39.74% | -27.00% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between SOLZ and BFJL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between SOLZ and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. BFJL — Ранг доходности на риск
SOLZ
BFJL
Сравнение SOLZ c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.74 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.03 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и BFJL
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -21.27% | -54.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -21.27% | -54.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -18.46% | -52.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -12.67% | -24.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 15.27% | +36.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и BFJL
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 2.86% | +15.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 6.80% | +45.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 13.16% | +61.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 13.27% | +62.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 13.27% | +62.75% |
Сравнение комиссий SOLZ и BFJL
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и BFJL
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
SOLZ Solana ETF | 3.56% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and BFJL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (18.34%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -60.09% for SOLZ. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -60.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.41% for BFJL.
SOLZ is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Volatility Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.90% for BFJL.
SOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор