PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOLZ с AETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOLZ с AETH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOLZ (Solana ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -60.09% vs -32.05% for AETH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for AETH.

Доходность

Сравнение доходности SOLZ и AETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana ETF (SOLZ) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOLZ показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -15.44%.

SOLZ

1 день
-1.81%
1 месяц
2.65%
6 месяцев
-46.95%
С начала года
-39.74%
1 год
-60.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AETH

1 день
-2.59%
1 месяц
-6.35%
6 месяцев
-19.73%
С начала года
-15.44%
1 год
-32.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLZ и AETH

2026 (YTD)2025
SOLZ
Solana ETF		-39.74%-14.53%
AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF		-15.44%18.12%

Correlation

The correlation between SOLZ and AETH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solana ETF

Bitwise Ethereum Strategy ETF

Часто сравнивают с SOLZ:
SOLZ с SOL-USDSOLZ с IBITSOLZ с SOLSOLZ с ETHASOLZ с FSELXSOLZ с SMHSOLZ с FETH
Часто сравнивают с AETH:
AETH с BMNRAETH с FETHAETH с ETHAAETH с ETH-USDAETH с IBITAETH с AAAUAETH с BRRR

Доходность на риск

SOLZ vs. AETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLZ
Ранг доходности на риск SOLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
AETH
Ранг доходности на риск AETH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AETH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AETH: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AETH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLZ c AETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOLZAETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-0.77

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
-1.04

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.84

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.63

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-0.93

-0.23

SOLZ vs. AETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLZ на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AETH равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLZ и AETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOLZ и AETH

Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки AETH в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и AETH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLZAETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.68%

-51.08%

-24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.68%

-51.08%

-24.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.88%

-47.37%

-23.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.34%

-25.61%

-11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.04%

34.63%

+17.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLZ и AETH

Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLZAETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.34%

10.54%

+7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.67%

26.03%

+26.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.52%

43.36%

+31.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.02%

53.90%

+22.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.02%

53.90%

+22.12%

Сравнение комиссий SOLZ и AETH

SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AETH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLZ и AETH

Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности AETH в 2.85%

ПозицияTTM202520242023
AETH
Bitwise Ethereum Strategy ETF		2.85%2.41%14.73%6.64%
SOLZ
Solana ETF		3.56%1.75%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOLZ and AETH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOLZ has higher volatility (18.34%) compared to AETH (10.54%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs AETH's -51.08%.

On 1-year performance, AETH leads with -32.05% vs -60.09% for SOLZ. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AETH has performed better with a -32.05% return vs -60.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.

SOLZ has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 2.85% for AETH.

They also come from different issuers: Volatility Shares and Bitwise. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.90% for AETH.

AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLZ и AETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор