Сравнение SOLZ с AETH
SOLZ (Solana ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -55.03% vs -10.27% for AETH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -45.34%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -13.66%.
SOLZ
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -45.34%
- 6 месяцев
- -45.51%
- 1 год
- -55.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -13.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -45.34% | -14.53% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -13.66% | 18.12% |
Correlation
The correlation between SOLZ and AETH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. AETH — Ранг доходности на риск
SOLZ
AETH
Сравнение SOLZ c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.22 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.32 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и AETH
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -47.78% | -27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -46.26% | -29.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -46.26% | -27.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.64% | -25.05% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.89% | 32.32% | +16.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и AETH
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 4.38% | +17.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 25.08% | +26.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.66% | 43.52% | +31.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.60% | 54.23% | +22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.60% | 54.23% | +22.37% |
Сравнение комиссий SOLZ и AETH
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и AETH
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности AETH в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.79% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
SOLZ Solana ETF | 4.29% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and AETH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (22.31%) compared to AETH (4.38%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs AETH's -47.78%.
On 1-year performance, AETH leads with -10.27% vs -55.03% for SOLZ. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -10.27% return vs -55.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 2.79% for AETH.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Bitwise. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор