Сравнение SOLZ с AETH
SOLZ (Solana ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -59.43% vs -16.05% for AETH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -9.79%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -12.47% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.79% | 18.12% |
Correlation
The correlation between SOLZ and AETH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between SOLZ and AETH has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. AETH — Ранг доходности на риск
SOLZ
AETH
Сравнение SOLZ c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.37 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.52 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.36 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.37 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и AETH
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -47.78% | -24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | -43.98% | -28.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -43.85% | -28.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -24.65% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | 30.86% | +15.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и AETH
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 4.02% | +12.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 27.18% | +23.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 45.03% | +28.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 54.68% | +21.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 54.68% | +21.39% |
Сравнение комиссий SOLZ и AETH
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и AETH
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности AETH в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and AETH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (16.15%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -72.41% vs AETH's -47.78%.
On 1-year performance, AETH leads with -16.05% vs -59.43% for SOLZ. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -16.05% return vs -59.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.67% for AETH.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Bitwise. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор