PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLR с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOLR с SETM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOLR (SmartETFs Sustainable Energy II ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both Energy Equities funds. SOLR is actively managed, while SETM is passively managed. Over the past 3 years, SOLR returned 6.70%/yr vs 30.90%/yr for SETM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLR charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности SOLR и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOLR показывает доходность 19.19%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 27.22%.

SOLR

1 день
-0.46%
1 месяц
7.74%
С начала года
19.19%
6 месяцев
18.35%
1 год
42.02%
3 года*
6.70%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—

SETM

1 день
-4.09%
1 месяц
2.39%
С начала года
27.22%
6 месяцев
33.66%
1 год
144.21%
3 года*
30.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLR и SETM

2026 (YTD)202520242023
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		19.19%26.72%-12.41%-11.91%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		27.22%95.27%-13.24%-11.03%

Correlation

The correlation between SOLR and SETM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.61

The correlation between SOLR and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOLR и SETM

Секторы
SOLR
SETM

Промышленность

46.4%
0.9%

Технологии

18.5%
0.1%

Коммунальные услуги

15.0%

-

Энергетика

6.8%
25.8%

Сырьевые материалы

5.4%
73.2%

Финансовые услуги

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

SOLR
46.4%
SETM
0.9%

Технологии

SOLR
18.5%
SETM
0.1%

Коммунальные услуги

SOLR
15.0%
SETM

-

Энергетика

SOLR
6.8%
SETM
25.8%

Сырьевые материалы

SOLR
5.4%
SETM
73.2%

Финансовые услуги

SOLR
5.3%
SETM

-

Потребительский циклический сектор

SOLR
2.6%
SETM

-

Коммуникационные услуги

SOLR

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

SOLR

-

SETM
0.1%

Здравоохранение

SOLR

-

SETM

-

Недвижимость

SOLR

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Sustainable Energy II ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с SOLR:
SOLR с VOOSOLR с FRNWSOLR с VCLNSOLR с XLESOLR с INFRSOLR с XESSOLR с VOLT
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM

Доходность на риск

SOLR vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLR
Ранг доходности на риск SOLR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLR c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLRSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
3.25

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.29

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

5.61

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

17.42

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLR vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLR на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа SETM равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLR и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLRSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

3.25

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SOLR и SETM

Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLRSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-42.81%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-25.85%

+11.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.66%

-42.81%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-7.30%

+6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.59%

-14.26%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

8.31%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLR и SETM

Текущая волатильность для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) составляет 7.61%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что SOLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLRSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

13.58%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

34.49%

-19.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

44.71%

-25.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

36.57%

-14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

36.57%

-13.84%

Сравнение комиссий SOLR и SETM

SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLR и SETM

Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SETM в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.23%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.56%0.67%0.93%0.42%1.29%2.62%

Часто задаваемые вопросы

SOLR and SETM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (13.58%) compared to SOLR (7.61%). In terms of maximum drawdown, SOLR dropped -39.46% vs SETM's -42.81%.

On 3-year performance, SETM leads with 30.90% vs 6.70% for SOLR. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SOLR has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SETM has performed better with a 30.90% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for SOLR.

SETM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.56% for SOLR.

They also come from different issuers: SmartETFs and Sprott. Their fees differ too: 0.79% for SOLR and 0.65% for SETM.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLR и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор