Сравнение SOLR с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
SOLR и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLR - это активно управляемый фонд от SmartETFs. Фонд был запущен 11 нояб. 2020 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SOLR и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOLR и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 0.57% | 26.72% | -12.41% | -0.78% | -11.87% | 11.48% | 19.67% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | 32.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SOLR показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%.
SOLR
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOLR и PXJ
SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
SOLR vs. PXJ — Ранг доходности на риск
SOLR
PXJ
Сравнение SOLR c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLR | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.79 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.25 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.64 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 9.50 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLR | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.61 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.05 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SOLR и PXJ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLR и PXJ
Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PXJ в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 0.67% | 0.67% | 0.93% | 0.42% | 1.29% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок SOLR и PXJ
Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOLR | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.46% | -94.82% | +55.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -24.32% | +9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -40.03% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -68.12% | +57.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -55.59% | +39.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 6.75% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLR и PXJ
Текущая волатильность для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) составляет 7.70%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что SOLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOLR | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 8.26% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 19.12% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 34.76% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 35.21% | -13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 39.60% | -16.92% |