Сравнение SOLR с OILT
SOLR (SmartETFs Sustainable Energy II ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both Energy Equities funds. SOLR is actively managed, while OILT is passively managed. Over the past year, SOLR returned 40.00% vs 49.01% for OILT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SOLR charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for OILT.
Доходность
Сравнение доходности SOLR и OILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLR показывает доходность 18.62%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 34.29%.
SOLR
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 18.62%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
OILT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 34.29%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLR и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 18.62% | 26.72% | -12.41% | 1.19% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 34.29% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
Correlation
The correlation between SOLR and OILT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г. | 0.16 |
The correlation between SOLR and OILT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SOLR и OILT
Секторы
SOLR
OILT
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
SOLR
OILT
-
Технологии
SOLR
OILT
-
Коммунальные услуги
SOLR
OILT
Энергетика
SOLR
OILT
Сырьевые материалы
SOLR
OILT
-
Финансовые услуги
SOLR
OILT
-
Потребительский циклический сектор
SOLR
OILT
-
Коммуникационные услуги
SOLR
-
OILT
-
Потребительский защитный сектор
SOLR
-
OILT
-
Здравоохранение
SOLR
-
OILT
-
Недвижимость
SOLR
-
OILT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLR vs. OILT — Ранг доходности на риск
SOLR
OILT
Сравнение SOLR c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLR | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.57 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 8.64 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLR | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.77 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SOLR и OILT
Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и OILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLR | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.46% | -35.21% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.79% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -9.37% | +8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.58% | -12.92% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 5.69% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLR и OILT
Текущая волатильность для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) составляет 7.48%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что SOLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLR | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 9.95% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 21.12% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 27.96% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 28.70% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 28.70% | -5.98% |
Сравнение комиссий SOLR и OILT
SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLR и OILT
Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности OILT в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.45% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 0.57% | 0.67% | 0.93% | 0.42% | 1.29% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
SOLR and OILT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILT has higher volatility (9.95%) compared to SOLR (7.48%). In terms of maximum drawdown, SOLR dropped -39.46% vs OILT's -35.21%.
On 1-year performance, OILT leads with 49.01% vs 40.00% for SOLR. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SOLR has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILT has performed better with a 49.01% return vs 40.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for SOLR.
OILT has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.57% for SOLR.
They also come from different issuers: SmartETFs and Texas Capital. Their fees differ too: 0.79% for SOLR and 0.35% for OILT.
SOLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLR и OILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор