PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLR с OILT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOLR с OILT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT).

SOLR и OILT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLR - это активно управляемый фонд от SmartETFs. Фонд был запущен 11 нояб. 2020 г.. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SOLR и OILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOLR и OILT

2026 (YTD)202520242023
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.57%26.72%-12.41%1.19%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		39.42%-3.30%0.87%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, SOLR показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 39.42%.

SOLR

1 день
1.15%
1 месяц
-7.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.06%
1 год
33.07%
3 года*
0.41%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

OILT

1 день
-3.72%
1 месяц
9.81%
С начала года
39.42%
6 месяцев
38.43%
1 год
33.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Sustainable Energy II ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Часто сравнивают с SOLR:
SOLR с VOOSOLR с FRNWSOLR с VCLNSOLR с MLPISOLR с XESSOLR с XLESOLR с CRAK
Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с MSFTOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с AALOILT с USOOILT с SPY

Сравнение комиссий SOLR и OILT

SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.

SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF

Доходность на риск

SOLR vs. OILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLR
Ранг доходности на риск SOLR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLR c OILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLROILTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.98

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.42

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.36

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

3.77

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLR vs. OILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLR на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа OILT равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLR и OILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLROILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.98

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.51

-0.29

Корреляция

Корреляция между SOLR и OILT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLR и OILT

Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности OILT в 2.36%

TTM20252024202320222021
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.67%0.67%0.93%0.42%1.29%2.62%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.36%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOLR и OILT

Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и OILT.

Загрузка...

Показатели просадок

SOLROILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-35.21%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-24.58%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-5.91%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-13.24%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

8.84%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLR и OILT

SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) имеют волатильность 7.70% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOLROILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

7.45%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

18.97%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

34.66%

-12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

28.40%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

28.40%

-5.72%