Сравнение SOLR с CRAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK).
SOLR и CRAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLR - это активно управляемый фонд от SmartETFs. Фонд был запущен 11 нояб. 2020 г.. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SOLR и CRAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOLR и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 0.57% | 26.72% | -12.41% | -0.78% | -11.87% | 11.48% | 19.67% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.10% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | 17.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SOLR показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 29.10%.
SOLR
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 71.28%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOLR и CRAK
SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.60%.
Доходность на риск
SOLR vs. CRAK — Ранг доходности на риск
SOLR
CRAK
Сравнение SOLR c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLR | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 3.41 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 4.16 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.62 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 4.77 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 20.58 | -12.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLR | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 3.41 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.77 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.53 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SOLR и CRAK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLR и CRAK
Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности CRAK в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 0.67% | 0.67% | 0.93% | 0.42% | 1.29% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок SOLR и CRAK
Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и CRAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOLR | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.46% | -58.80% | +19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -15.07% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -35.61% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -1.98% | -8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -12.63% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.49% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLR и CRAK
SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что SOLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOLR | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 5.81% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 13.42% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 20.99% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 20.45% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 22.11% | +0.57% |