PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLR с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOLR с CRAK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOLR (SmartETFs Sustainable Energy II ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both Energy Equities funds. SOLR is actively managed, while CRAK is passively managed. Over the past 5 years, SOLR returned 4.60%/yr vs 13.48%/yr for CRAK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SOLR charges 0.79%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.

Доходность

Сравнение доходности SOLR и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOLR показывает доходность 18.62%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 32.89%.

SOLR

1 день
-0.48%
1 месяц
5.27%
С начала года
18.62%
6 месяцев
17.51%
1 год
40.00%
3 года*
6.72%
5 лет*
4.60%
10 лет*
—

CRAK

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.06%
С начала года
32.89%
6 месяцев
27.88%
1 год
67.73%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.48%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLR и CRAK

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		18.62%26.72%-12.41%-0.78%-11.87%11.48%19.67%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		32.89%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%17.03%

Correlation

The correlation between SOLR and CRAK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.48

Over the past year, the correlation between SOLR and CRAK has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SOLR и CRAK

Секторы
SOLR
CRAK

Промышленность

46.4%
4.0%

Технологии

18.5%

-

Коммунальные услуги

15.0%

-

Энергетика

6.8%
98.9%

Сырьевые материалы

5.4%
1.1%

Финансовые услуги

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

SOLR
46.4%
CRAK
4.0%

Технологии

SOLR
18.5%
CRAK

-

Коммунальные услуги

SOLR
15.0%
CRAK

-

Энергетика

SOLR
6.8%
CRAK
98.9%

Сырьевые материалы

SOLR
5.4%
CRAK
1.1%

Финансовые услуги

SOLR
5.3%
CRAK

-

Потребительский циклический сектор

SOLR
2.6%
CRAK

-

Коммуникационные услуги

SOLR

-

CRAK

-

Потребительский защитный сектор

SOLR

-

CRAK

-

Здравоохранение

SOLR

-

CRAK

-

Недвижимость

SOLR

-

CRAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Sustainable Energy II ETF

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с SOLR:
SOLR с VOOSOLR с FRNWSOLR с VCLNSOLR с XLESOLR с INFRSOLR с XESSOLR с VOLT
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD

Доходность на риск

SOLR vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLR
Ранг доходности на риск SOLR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLR c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLRCRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
3.71

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.77

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.62

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

7.95

-5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

22.45

-12.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLR vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLR на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа CRAK равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLR и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLRCRAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

3.71

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.66

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.54

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SOLR и CRAK

Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLRCRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-58.80%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-8.57%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.66%

-35.61%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-35.61%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-4.06%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.58%

-12.49%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.03%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLR и CRAK

SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что SOLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLRCRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

6.36%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

14.26%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

18.34%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

20.61%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

22.16%

+0.56%

Сравнение комиссий SOLR и CRAK

SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLR и CRAK

Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CRAK в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.52%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.57%0.67%0.93%0.42%1.29%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOLR and CRAK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOLR has higher volatility (7.48%) compared to CRAK (6.36%). In terms of maximum drawdown, SOLR dropped -39.46% vs CRAK's -58.80%.

On 5-year performance, CRAK leads with 13.48% vs 4.60% for SOLR. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CRAK has performed better with a 13.48% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.79% for SOLR.

CRAK has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.57% for SOLR.

They also come from different issuers: SmartETFs and VanEck. Their fees differ too: 0.79% for SOLR and 0.62% for CRAK.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLR и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор