Сравнение SOL-USD с PG
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 5 years, SOL-USD returned 12.17%/yr vs 4.73%/yr for PG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -44.76%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%.
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 23.61% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and PG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. PG — Ранг доходности на риск
SOL-USD
PG
Сравнение SOL-USD c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.37 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.68 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и PG
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -54.25% | -42.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -15.52% | -59.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -21.15% | -55.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -23.77% | -72.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.76% | -13.29% | -60.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.42% | -12.16% | -39.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 8.80% | +44.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и PG
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 6.99% | +10.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.90% | 15.01% | +31.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.08% | 18.78% | +41.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.35% | 17.82% | +64.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 19.05% | +80.77% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and PG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор