Сравнение SOL-USD с ISX5.L
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Over the past 5 years, SOL-USD returned 12.17%/yr vs 10.63%/yr for ISX5.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и ISX5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -44.76%, что значительно ниже, чем у ISX5.L с доходностью 7.24%.
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
ISX5.L
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и ISX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.24% | 37.35% | 4.59% | 26.91% | -13.63% | 13.94% | 40.88% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and ISX5.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск
SOL-USD
ISX5.L
Сравнение SOL-USD c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | ISX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.39 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 4.69 | -5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и ISX5.L
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки ISX5.L в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и ISX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -38.62% | -57.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -12.92% | -61.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -15.36% | -60.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -34.86% | -61.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.76% | -0.19% | -73.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.42% | -8.34% | -43.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 3.85% | +49.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и ISX5.L
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 5.29% | +12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.90% | 15.25% | +31.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.08% | 18.30% | +41.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.35% | 21.91% | +60.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 21.97% | +77.85% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and ISX5.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и ISX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор