PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOKAX с BWBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOKAX с BWBIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SOKAX (SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund) and BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, SOKAX returned 4.88%/yr vs 4.70%/yr for BWBIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOKAX charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for BWBIX.

Доходность

Сравнение доходности SOKAX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund (SOKAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOKAX показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью 2.44%.

SOKAX

1 день
0.16%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.34%
6 месяцев
7.95%
1 год
17.55%
3 года*
11.99%
5 лет*
4.88%
10 лет*
6.31%

BWBIX

1 день
2.87%
1 месяц
4.37%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.51%
1 год
14.11%
3 года*
14.65%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOKAX и BWBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SOKAX
SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund		7.34%15.10%7.84%9.50%-14.65%8.05%8.87%17.14%-5.78%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		2.44%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%62.85%36.41%-12.02%

Correlation

The correlation between SOKAX and BWBIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.78

The correlation between SOKAX and BWBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с SOKAX:
SOKAX с SEATXSOKAX с AVEFXSOKAX с NWQIXSOKAX с FIQDXSOKAX с FSRRXSOKAX с QBDSXSOKAX с CSTAX
Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с LSPIXBWBIX с CSIFX

Доходность на риск

SOKAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOKAX
Ранг доходности на риск SOKAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOKAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOKAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOKAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOKAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOKAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOKAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund (SOKAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOKAXBWBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
0.89

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
1.44

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.17

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.12

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

3.70

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOKAX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOKAX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOKAX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOKAXBWBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.89

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.22

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.54

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SOKAX и BWBIX

Максимальная просадка SOKAX за все время составила -35.64%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOKAX и BWBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOKAXBWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.64%

-39.14%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-11.65%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.02%

-21.59%

+13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-39.14%

+15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-11.71%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

3.53%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SOKAX и BWBIX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund (SOKAX) составляет 2.13%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что SOKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOKAXBWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

4.48%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

11.37%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

14.68%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

21.11%

-12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

23.15%

-14.57%

Сравнение комиссий SOKAX и BWBIX

SOKAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOKAX и BWBIX

Дивидендная доходность SOKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности BWBIX в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		7.43%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%0.00%0.00%0.00%
SOKAX
SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund		2.96%3.06%2.87%2.54%11.01%10.11%4.41%5.25%4.26%1.94%5.80%3.09%

Часто задаваемые вопросы

SOKAX and BWBIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWBIX has higher volatility (4.48%) compared to SOKAX (2.13%). In terms of maximum drawdown, SOKAX dropped -35.64% vs BWBIX's -39.14%.

SOKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOKAX и BWBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор