График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund (SOKAX) показал доход в -0.77% с начала года и 11.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOKAX составила 5.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SOKAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.49% | 2.51% | -5.55% | -0.77% | |||||||||
| 2025 | 2.39% | 0.84% | -1.11% | -0.08% | 2.45% | 2.85% | 0.21% | 2.42% | 1.75% | 0.99% | 0.94% | 0.57% | 15.10% |
| 2024 | 0.10% | 1.10% | 2.38% | -2.50% | 2.59% | 0.87% | 2.06% | 1.52% | 1.96% | -1.74% | 1.78% | -2.36% | 7.84% |
| 2023 | 4.82% | -2.76% | 2.00% | 0.63% | -1.85% | 2.72% | 1.77% | -1.61% | -2.86% | -2.53% | 5.40% | 3.89% | 9.50% |
| 2022 | -2.72% | -1.69% | -0.34% | -4.82% | 0.45% | -6.07% | 4.62% | -3.05% | -7.05% | 2.67% | 5.31% | -2.18% | -14.65% |
| 2021 | -0.32% | 0.49% | 0.97% | 2.60% | 1.48% | 0.69% | 0.91% | 0.83% | -2.26% | 1.81% | -1.59% | 2.26% | 8.05% |
Метрики бенчмарка
SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund: годовая альфа составляет 1.65%, бета — 0.38, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 19.11.2003.
- Этот фонд участвовал в 55.95% снижения S&P 500 Index, но только в 49.98% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.38 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.65%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 49.98%
- Участие в снижении
- 55.95%
Комиссия
Комиссия SOKAX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOKAX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund (SOKAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SOKAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.90 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.39 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.40 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 6.61 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SOKAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.30 | $0.25 | $1.03 | $1.23 | $0.55 | $0.62 | $0.46 | $0.23 | $0.63 | $0.33 |
Дивидендный доход | 3.08% | 3.06% | 2.87% | 2.54% | 11.01% | 10.11% | 4.41% | 5.25% | 4.26% | 1.94% | 5.80% | 3.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.21 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.17 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.95 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $1.15 | $1.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund показал максимальную просадку в 35.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund составляет 5.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.64% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 772 |
| -23.27% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 586 | 18 февр. 2025 г. | 785 |
| -20.89% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 136 |
| -11.65% | 28 апр. 2015 г. | 185 | 20 янв. 2016 г. | 144 | 15 авг. 2016 г. | 329 |
| -10.97% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 120 | 18 июн. 2019 г. | 349 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...