PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fu...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund (SOKAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7841115691

CUSIP

784111569

Эмитент

SEI

Дата выпуска

16 нояб. 2003 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SOKAX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund (SOKAX) показал доход в 4.52% с начала года и 8.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOKAX составила 4.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SOKAX

С начала года

4.52%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

2.06%

1 год

8.77%

3 года

5.10%

5 лет

5.66%

10 лет

4.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOKAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.39%0.84%-1.11%-0.08%2.45%4.52%
20240.10%1.10%2.38%-2.50%2.59%0.87%2.06%1.52%1.96%-2.47%2.55%-2.36%7.85%
20234.82%-2.76%2.00%0.63%-1.85%2.72%1.77%-1.61%-2.86%-2.11%5.40%3.89%9.97%
2022-2.72%-1.69%-0.34%-4.82%0.46%-6.07%4.61%-3.05%-7.05%2.68%5.31%-2.18%-14.66%
2021-0.32%0.49%0.97%2.61%1.48%0.69%0.91%0.83%-2.26%1.81%-1.59%2.26%8.05%
2020-0.34%-3.21%-10.03%5.59%3.13%2.05%3.38%2.04%-1.50%-0.97%6.58%2.95%8.89%
20194.96%1.25%1.41%1.45%-1.97%3.94%0.34%-0.08%0.67%1.21%0.83%2.09%17.13%
20181.85%-2.73%-0.08%0.02%0.43%-0.51%1.05%0.17%-0.08%-4.14%0.62%-2.85%-6.25%
20171.20%1.73%0.27%1.10%0.97%-0.09%1.56%0.69%0.77%1.12%0.85%1.00%11.76%
2016-1.78%0.10%3.91%1.26%0.27%1.54%2.01%0.26%0.61%-1.35%-0.71%1.27%7.52%
20150.88%2.01%-0.17%0.91%-0.00%-1.70%-0.15%-3.66%-1.63%3.20%-0.72%-1.97%-3.13%
2014-1.16%2.89%0.03%0.53%1.93%1.20%-1.18%1.98%-2.37%1.18%0.60%-1.24%4.34%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SOKAX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SOKAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOKAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOKAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOKAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOKAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOKAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund (SOKAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.09
  • За 5 лет: 0.71
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.30$0.29$1.03$1.23$0.55$0.62$0.46$0.23$0.63$0.33$0.33

Дивидендный доход

2.75%2.88%2.95%11.01%10.12%4.43%5.24%4.26%1.94%5.80%3.08%2.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.17$0.30
2023$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.17$0.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.95$1.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$1.15$1.23
2020$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.46$0.55
2019$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.51$0.62
2018$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.36$0.46
2017$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.15$0.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.55$0.63
2015$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.21$0.33
2014$0.02$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.23$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund показал максимальную просадку в 35.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.63%15 окт. 2007 г.3529 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.772
-20.89%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1131 сент. 2020 г.136
-20.48%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.46219 авг. 2024 г.696
-11.65%28 апр. 2015 г.18520 янв. 2016 г.14415 авг. 2016 г.329
-10.97%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12018 июн. 2019 г.349
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...