- ISIN
- US7841115691
- CUSIP
- 784111569
- Эмитент
- SEI
- Дата выпуска
- 16 нояб. 2003 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SOKAX
SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund (SOKAX) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции SOKAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SOKAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,258.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund (SOKAX) показал доход в 6.22% с начала года и 14.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOKAX составила 6.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 6.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность SOKAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SOKAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.49% | 2.51% | -4.24% | 4.56% | 1.88% | -0.88% | 6.22% | ||||||
| 2025 | 2.39% | 0.84% | -1.11% | -0.08% | 2.45% | 2.85% | 0.21% | 2.42% | 1.75% | 0.99% | 0.94% | 0.57% | 15.10% |
| 2024 | 0.10% | 1.10% | 2.38% | -2.50% | 2.59% | 0.87% | 2.06% | 1.52% | 1.96% | -1.74% | 1.78% | -2.36% | 7.84% |
| 2023 | 4.82% | -2.76% | 2.00% | 0.63% | -1.85% | 2.72% | 1.77% | -1.61% | -2.86% | -2.53% | 5.40% | 3.89% | 9.50% |
| 2022 | -2.72% | -1.69% | -0.34% | -4.82% | 0.45% | -6.07% | 4.62% | -3.05% | -7.05% | 2.67% | 5.31% | -2.18% | -14.65% |
| 2021 | -0.32% | 0.49% | 0.97% | 2.60% | 1.48% | 0.69% | 0.91% | 0.83% | -2.26% | 1.81% | -1.59% | 2.26% | 8.05% |
Метрики бенчмарка
SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund has an annualized alpha of 1.70%, beta of 0.38, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2003.
- This fund participated in 55.74% of S&P 500 Index downside but only 49.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.38 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.70%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 49.78%
- Участие в снижении
- 55.74%
Комиссия
Комиссия SOKAX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOKAX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund (SOKAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOKAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.29 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 10.09 | +0.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.36 | $0.30 | $0.25 | $1.03 | $1.23 | $0.55 | $0.62 | $0.46 | $0.23 | $0.63 | $0.33 |
Дивидендный доход | 2.99% | 3.06% | 2.87% | 2.54% | 11.01% | 10.11% | 4.41% | 5.25% | 4.26% | 1.94% | 5.80% | 3.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.21 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.17 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.95 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $1.15 | $1.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund показал максимальную просадку в 35.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund составляет 1.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -35.64%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 8mo | 3y 21dокт. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.27%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 2y 4mo | 3y 1moдек. 2021 г. - февр. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -20.89%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 12d | 6mo 14dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.65%янв. 2016 г. | 8mo 27d | 6mo 28d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.97%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 26d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| SOKAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.64% | -56.78% | +21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -9.10% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.02% | -18.90% | +10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -25.43% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.27% | -33.92% | +10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -3.32% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -10.71% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.06% | -0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SOKAX
Добавьте SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SOKAX