PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFX с SPYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOFX с SPYT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - SOFX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SOFX returned -30.62% vs 18.15% for SPYT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.

Доходность

Сравнение доходности SOFX и SPYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFX показывает доходность -66.03%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 7.21%.

SOFX

1 день
0.42%
1 месяц
16.97%
С начала года
-66.03%
6 месяцев
-69.35%
1 год
-30.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYT

1 день
0.00%
1 месяц
-1.62%
С начала года
7.21%
6 месяцев
6.25%
1 год
18.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFX и SPYT

2026 (YTD)2025
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		-66.03%54.87%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		7.21%11.65%

Correlation

The correlation between SOFX and SPYT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.57

The correlation between SOFX and SPYT has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOFX и SPYT

Секторы
SOFX
SPYT

Финансовые услуги

100.0%
11.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.4%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SOFX
100.0%
SPYT
11.0%

Сырьевые материалы

SOFX

-

SPYT
1.7%

Коммуникационные услуги

SOFX

-

SPYT
10.8%

Потребительский циклический сектор

SOFX

-

SPYT
10.0%

Потребительский защитный сектор

SOFX

-

SPYT
4.6%

Энергетика

SOFX

-

SPYT
3.2%

Здравоохранение

SOFX

-

SPYT
8.4%

Промышленность

SOFX

-

SPYT
7.9%

Недвижимость

SOFX

-

SPYT
1.8%

Технологии

SOFX

-

SPYT
38.4%

Коммунальные услуги

SOFX

-

SPYT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Часто сравнивают с SOFX:
SOFX с MVLLSOFX с KORUSOFX с XTJLSOFX с ADBGSOFX с GEMGSOFX с BILSOFX с SPUU
Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с EGGY

Доходность на риск

SOFX vs. SPYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFX
Ранг доходности на риск SOFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFX c SPYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOFXSPYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.60

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.20

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.28

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

10.07

-10.68

SOFX vs. SPYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPYT равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFX и SPYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOFX и SPYT

Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и SPYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFXSPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.23%

-18.25%

-64.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.23%

-8.00%

-75.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.41%

-2.93%

-76.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.68%

-2.00%

-41.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.92%

1.81%

+49.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFX и SPYT

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) имеет более высокую волатильность в 35.19% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что SOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFXSPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.19%

4.53%

+30.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.80%

9.21%

+68.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.49%

11.48%

+100.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.69%

14.89%

+106.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.69%

14.89%

+106.80%

Сравнение комиссий SOFX и SPYT

SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFX и SPYT

Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.29%, что больше доходности SPYT в 21.21%

ПозицияTTM20252024
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		37.29%12.67%0.00%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		21.21%21.40%17.37%

Часто задаваемые вопросы

SOFX and SPYT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOFX has higher volatility (35.19%) compared to SPYT (4.53%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs SPYT's -18.25%.

On 1-year performance, SPYT leads with 18.15% vs -30.62% for SOFX. On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYT has performed better with a 18.15% return vs -30.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.

SOFX has the higher dividend yield at 37.29%, compared with 21.21% for SPYT.

SOFX is categorized as Leveraged Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.87% for SPYT.

SPYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFX и SPYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор