Сравнение SOFR с XFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и FundX Flexible ETF (XFLX).
SOFR и XFLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. XFLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SOFR и XFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOFR и XFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
XFLX FundX Flexible ETF | -0.27% | 2.56% | -1.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SOFR показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у XFLX с доходностью -0.27%.
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFLX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOFR и XFLX
SOFR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XFLX в 1.17%.
Доходность на риск
SOFR vs. XFLX — Ранг доходности на риск
SOFR
XFLX
Сравнение SOFR c XFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и FundX Flexible ETF (XFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFR | XFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.09 | 0.44 | +4.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.46 | 0.63 | +6.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.77 | 1.11 | +2.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.15 | 0.51 | +9.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.07 | 2.08 | +40.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFR | XFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09 | 0.44 | +4.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.01 | 0.88 | +4.14 |
Корреляция
Корреляция между SOFR и XFLX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и XFLX
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности XFLX в 9.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% | 0.00% |
XFLX FundX Flexible ETF | 9.82% | 9.80% | 4.55% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок SOFR и XFLX
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки XFLX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и XFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOFR | XFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -6.54% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -4.97% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.85% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.95% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 1.22% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и XFLX
Текущая волатильность для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) составляет 0.08%, в то время как у FundX Flexible ETF (XFLX) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что SOFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOFR | XFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 2.12% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 2.85% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 5.28% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 4.74% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 4.74% | -3.89% |