Сравнение SOFR с VGMS
SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. SOFR is passively managed, while VGMS is actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SOFR charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности SOFR и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFR показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.29%.
SOFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFR и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.46% | 2.33% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.29% | 5.44% |
Correlation
The correlation between SOFR and VGMS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFR vs. VGMS — Ранг доходности на риск
SOFR
VGMS
Сравнение SOFR c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFR | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFR | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.96 | 2.18 | +2.78 |
Просадки
Сравнение просадок SOFR и VGMS
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFR | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -2.46% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.16% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.31% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFR | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 3.21% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.84% | 3.21% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 3.21% | -2.37% |
Сравнение комиссий SOFR и VGMS
SOFR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и VGMS
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности VGMS в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.95% | 4.22% | 1.60% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.15% | 2.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOFR and VGMS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for VGMS.
VGMS has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 3.95% for SOFR.
They also come from different issuers: Amplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for SOFR and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для SOFR и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор