Сравнение SOFR с SWAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN).
SOFR и SWAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOFR и SWAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOFR и SWAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.42% | 13.93% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SOFR показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью -3.42%.
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWAN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOFR и SWAN
SOFR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SWAN в 0.49%.
Доходность на риск
SOFR vs. SWAN — Ранг доходности на риск
SOFR
SWAN
Сравнение SOFR c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFR | SWAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.09 | 1.13 | +3.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.46 | 1.62 | +5.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.77 | 1.20 | +2.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.15 | 1.66 | +8.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.07 | 6.28 | +36.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFR | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09 | 1.13 | +3.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.01 | 0.49 | +4.53 |
Корреляция
Корреляция между SOFR и SWAN составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и SWAN
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SWAN в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок SOFR и SWAN
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и SWAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOFR | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -31.04% | +30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -7.05% | +6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.02% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -9.06% | +9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 1.86% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и SWAN
Текущая волатильность для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) составляет 0.08%, в то время как у Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что SOFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOFR | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 4.05% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 6.85% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 9.77% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 11.26% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 12.49% | -11.64% |