Сравнение SOFR с BLUI
SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SOFR charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности SOFR и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFR показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 3.69%.
SOFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFR и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.46% | 2.19% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.69% | 3.80% |
Correlation
The correlation between SOFR and BLUI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFR vs. BLUI — Ранг доходности на риск
SOFR
BLUI
Сравнение SOFR c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFR | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFR | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.96 | 2.07 | +2.88 |
Просадки
Сравнение просадок SOFR и BLUI
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFR | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -2.43% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.02% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.36% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFR | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 3.90% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.84% | 3.90% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 3.90% | -3.06% |
Сравнение комиссий SOFR и BLUI
SOFR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и BLUI
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности BLUI в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.70% | 2.91% | 0.00% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.95% | 4.22% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
SOFR and BLUI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
BLUI has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.95% for SOFR.
They also come from different issuers: Amplify and Bluemonte. Their fees differ too: 0.20% for SOFR and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для SOFR и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор