Сравнение SOFR с AFIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF).
SOFR и AFIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SOFR и AFIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOFR и AFIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 0.20% | 6.56% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SOFR показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у AFIF с доходностью 0.20%.
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFIF
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOFR и AFIF
SOFR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AFIF в 1.08%.
Доходность на риск
SOFR vs. AFIF — Ранг доходности на риск
SOFR
AFIF
Сравнение SOFR c AFIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFR | AFIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.09 | 1.44 | +3.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.46 | 2.00 | +5.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.77 | 1.32 | +2.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.15 | 2.98 | +7.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.07 | 12.39 | +30.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFR | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09 | 1.44 | +3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.01 | 0.40 | +4.61 |
Корреляция
Корреляция между SOFR и AFIF составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и AFIF
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности AFIF в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.68% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок SOFR и AFIF
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки AFIF в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и AFIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOFR | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -10.29% | +9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -1.79% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.89% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -2.27% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.43% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и AFIF
Текущая волатильность для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) составляет 0.08%, в то время как у Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что SOFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOFR | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 1.32% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 2.14% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 3.55% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 4.47% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 6.32% | -5.47% |