Сравнение SOFI с ZETA
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and ZETA (Zeta Global Holdings Corp.) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while ZETA operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SOFI returned -4.73%/yr vs 18.73%/yr for ZETA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и ZETA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -34.57%, что значительно ниже, чем у ZETA с доходностью -2.85%.
SOFI
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -34.57%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- —
ZETA
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 15.01%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 62.58%
- 3 года*
- 29.75%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFI и ZETA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -34.57% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | -30.38% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | -2.85% | 13.12% | 103.97% | 7.96% | -2.97% | -6.55% |
Correlation
The correlation between SOFI and ZETA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
SOFI:
$0.44
ZETA:
-$0.14
SOFI:
4.70
ZETA:
2.28
SOFI:
$4.73B
ZETA:
$1.44B
SOFI:
$3.39B
ZETA:
$881.70M
SOFI:
$1.40B
ZETA:
$50.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. ZETA — Ранг доходности на риск
SOFI
ZETA
Сравнение SOFI c ZETA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | ZETA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.56 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 3.16 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и ZETA
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки ZETA в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и ZETA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -70.01% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -40.37% | -12.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -70.01% | +17.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -70.01% | -11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.82% | -46.19% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -34.13% | -17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.03% | 19.85% | +9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и ZETA
Текущая волатильность для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) составляет 17.08%, в то время как у Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) волатильность равна 24.86%. Это указывает на то, что SOFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZETA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.08% | 24.86% | -7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 48.84% | -10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.45% | 73.75% | -17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 72.06% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.90% | 72.06% | -0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и ZETA
Ни SOFI, ни ZETA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и ZETA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и ZETA
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
ZETA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 233.86M при выручке в 396.30M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
ZETA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -18.84M при выручке в 396.30M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
ZETA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -13.25M при выручке в 396.30M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and ZETA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZETA has higher volatility (24.86%) compared to SOFI (17.08%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs ZETA's -70.01%.
ZETA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и ZETA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор