Сравнение SOFI с SE
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, SOFI returned -5.84%/yr vs -21.47%/yr for SE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOFI показывает доходность -36.67%, а SE немного выше – -34.98%.
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.28%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFI и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 9.04% |
Correlation
The correlation between SOFI and SE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
SOFI:
$22.85B
SE:
$52.76B
SOFI:
$0.44
SE:
$2.57
SOFI:
37.35
SE:
32.21
SOFI:
4.55
SE:
2.06
SOFI:
2.11
SE:
4.11
SOFI:
$4.73B
SE:
$25.19B
SOFI:
$3.39B
SE:
$11.15B
SOFI:
$1.40B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. SE — Ранг доходности на риск
SOFI
SE
Сравнение SOFI c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.83 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.77 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -1.27 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и SE
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -90.51% | +7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -60.22% | +7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -60.22% | +7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -90.51% | +8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -77.40% | +28.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -44.10% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 36.57% | -7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и SE
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 14.69%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 14.69% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 38.05% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 50.74% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 64.13% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 62.59% | +9.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и SE
Ни SOFI, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и SE
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and SE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.35%) compared to SE (14.69%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs SE's -90.51%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор