Сравнение SOCL с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Social Media ETF (SOCL) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SOCL и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOCL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Social Media Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOCL и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOCL и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | -21.19% | 31.04% | 5.08% | 31.08% | -42.23% | -12.84% | 78.35% | 25.74% | -16.39% | 54.65% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SOCL показывает доходность -21.19%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции SOCL уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 9.38% против 13.66% соответственно.
SOCL
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -27.22%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- -8.34%
- 10 лет*
- 9.38%
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOCL и SCHB
SOCL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
SOCL vs. SCHB — Ранг доходности на риск
SOCL
SCHB
Сравнение SOCL c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Social Media ETF (SOCL) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOCL | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.01 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.53 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.55 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 7.26 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOCL | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.01 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.62 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.75 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.78 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между SOCL и SCHB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOCL и SCHB
Дивидендная доходность SOCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCL Global X Social Media ETF | 0.55% | 0.43% | 0.25% | 0.61% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.18% | 0.01% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOCL и SCHB
Максимальная просадка SOCL за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOCL и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOCL | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.70% | -35.27% | -33.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.52% | -12.22% | -21.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -25.41% | -40.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.70% | -35.27% | -33.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.38% | -5.51% | -37.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -4.15% | -17.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 2.60% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOCL и SCHB
Global X Social Media ETF (SOCL) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что SOCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOCL | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 5.51% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 9.78% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 18.34% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 17.25% | +12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 18.30% | +9.12% |