PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBO.TO с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOBO.TO с XLU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock, while XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 15.61% for XLU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOBO.TO и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в South Bow Corp (SOBO.TO) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как XLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 7.17%.

SOBO.TO

1 день
1.25%
1 месяц
4.02%
С начала года
43.31%
6 месяцев
46.62%
1 год
55.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLU

1 день
1.28%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.17%
6 месяцев
6.99%
1 год
15.61%
3 года*
15.49%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOBO.TO и XLU

2026 (YTD)20252024
SOBO.TO
South Bow Corp		43.31%19.87%23.73%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		7.17%10.73%1.48%

Correlation

The correlation between SOBO.TO and XLU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

South Bow Corp

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

SOBO.TO vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBO.TO c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOBO.TOXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
0.94

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.36

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.17

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

1.35

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

2.95

+8.88

SOBO.TO vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBO.TO на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBO.TO и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOBO.TO и XLU

Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки XLU в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOBO.TOXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.40%

-34.46%

+8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-10.67%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.73%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-8.26%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

4.88%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBO.TO и XLU

South Bow Corp (SOBO.TO) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOBO.TOXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

5.65%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

11.98%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

15.44%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.55%

18.48%

+26.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.55%

20.41%

+24.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBO.TO и XLU

Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности XLU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

SOBO.TO and XLU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор