Сравнение SOBO.TO с UTWO
SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock, while UTWO (US Treasury 2 Year Note ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 5.98% for UTWO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SOBO.TO и UTWO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как UTWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTWO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у UTWO с доходностью 2.47%.
SOBO.TO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 43.31%
- 6 месяцев
- 46.62%
- 1 год
- 55.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTWO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOBO.TO и UTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOBO.TO South Bow Corp | 43.31% | 19.87% | 23.73% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 2.47% | 0.01% | 5.67% |
Correlation
The correlation between SOBO.TO and UTWO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOBO.TO vs. UTWO — Ранг доходности на риск
SOBO.TO
UTWO
Сравнение SOBO.TO c UTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOBO.TO | UTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 1.38 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 3.33 | +8.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOBO.TO и UTWO
Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что больше максимальной просадки UTWO в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и UTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOBO.TO | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -6.11% | -20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -3.90% | -8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -1.87% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 1.62% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOBO.TO и UTWO
South Bow Corp (SOBO.TO) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOBO.TO | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 0.91% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 3.26% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 4.76% | +15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 6.38% | +38.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.55% | 6.38% | +38.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOBO.TO и UTWO
Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности UTWO в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.49% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SOBO.TO and UTWO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и UTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор