PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBO.TO с UTEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOBO.TO с UTEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock, while UTEN (US Treasury 10 Year Note ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 6.77% for UTEN. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SOBO.TO и UTEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в South Bow Corp (SOBO.TO) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как UTEN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTEN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у UTEN с доходностью 1.53%.

SOBO.TO

1 день
1.25%
1 месяц
4.02%
С начала года
43.31%
6 месяцев
46.62%
1 год
55.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTEN

1 день
-0.02%
1 месяц
2.32%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.29%
1 год
6.77%
3 года*
3.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOBO.TO и UTEN

2026 (YTD)20252024
SOBO.TO
South Bow Corp		43.31%19.87%23.73%
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		1.53%2.89%0.31%

Correlation

The correlation between SOBO.TO and UTEN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

South Bow Corp

US Treasury 10 Year Note ETF

Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR
Часто сравнивают с UTEN:
UTEN с UPROUTEN с BINCUTEN с PONAXUTEN с IAUUTEN с IBGM.LUTEN с VGLTUTEN с PSA

Доходность на риск

SOBO.TO vs. UTEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UTEN
Ранг доходности на риск UTEN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTEN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBO.TO c UTEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOBO.TOUTENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
0.82

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.23

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.14

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

1.00

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

2.14

+9.69

SOBO.TO vs. UTEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBO.TO на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа UTEN равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBO.TO и UTEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOBO.TO и UTEN

Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что больше максимальной просадки UTEN в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и UTEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOBO.TOUTENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.40%

-10.42%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-5.78%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.45%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.64%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

2.70%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBO.TO и UTEN

South Bow Corp (SOBO.TO) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOBO.TOUTENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

2.00%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

4.69%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

7.11%

+12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.55%

9.99%

+34.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.55%

9.99%

+34.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBO.TO и UTEN

Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности UTEN в 4.04%

ПозицияTTM2025202420232022
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		4.04%4.11%4.13%3.62%1.39%

Часто задаваемые вопросы

SOBO.TO and UTEN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и UTEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор