PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBO.TO с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOBO.TO с URA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock, while URA (Global X Uranium ETF) is Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 35.65% for URA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOBO.TO и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в South Bow Corp (SOBO.TO) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как URA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 8.69%.

SOBO.TO

1 день
1.25%
1 месяц
4.02%
С начала года
43.31%
6 месяцев
46.62%
1 год
55.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
1.73%
1 месяц
-11.60%
С начала года
8.69%
6 месяцев
5.05%
1 год
35.65%
3 года*
34.15%
5 лет*
22.25%
10 лет*
16.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOBO.TO и URA

2026 (YTD)20252024
SOBO.TO
South Bow Corp		43.31%19.87%23.73%
URA
Global X Uranium ETF		8.69%59.55%1.19%

Correlation

The correlation between SOBO.TO and URA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.06

The correlation between SOBO.TO and URA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

South Bow Corp

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

SOBO.TO vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBO.TO c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOBO.TOURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
0.69

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.27

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

1.20

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

2.56

+9.28

SOBO.TO vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBO.TO на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBO.TO и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOBO.TO и URA

Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки URA в -90.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOBO.TOURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.40%

-90.70%

+64.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-29.66%

+17.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.11%

+27.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-69.52%

+64.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

13.90%

-9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBO.TO и URA

Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 7.30%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.84%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOBO.TOURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

17.84%

-10.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

40.02%

-25.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

51.24%

-31.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.55%

44.32%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.55%

38.27%

+6.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBO.TO и URA

Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности URA в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

SOBO.TO and URA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор