Сравнение SOBO.TO с SHLD
SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 11.25% for SHLD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOBO.TO и SHLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 0.50%.
SOBO.TO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 43.31%
- 6 месяцев
- 46.62%
- 1 год
- 55.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOBO.TO и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOBO.TO South Bow Corp | 43.31% | 19.87% | 23.73% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.50% | 66.21% | 7.14% |
Correlation
The correlation between SOBO.TO and SHLD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOBO.TO vs. SHLD — Ранг доходности на риск
SOBO.TO
SHLD
Сравнение SOBO.TO c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOBO.TO | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.10 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 0.62 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 1.52 | +10.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOBO.TO и SHLD
Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOBO.TO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -20.93% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -20.93% | +8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.59% | +17.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -3.33% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 8.51% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOBO.TO и SHLD
Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 7.30%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOBO.TO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 9.19% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 20.71% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 25.23% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 21.96% | +22.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.55% | 21.96% | +22.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOBO.TO и SHLD
Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности SHLD в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOBO.TO and SHLD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор